Сравнение IMCVX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
IMCVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IMCVX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCVX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 4.10% | 4.09% | 10.72% | 9.44% | -11.52% | 29.40% | 2.62% | 40.50% | -15.20% | 15.06% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCVX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции IMCVX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 9.04% против 12.36% соответственно.
IMCVX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 9.04%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCVX и VFAIX
IMCVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
IMCVX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
IMCVX
VFAIX
Сравнение IMCVX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCVX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.14 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.32 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 0.78 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCVX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.14 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.49 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.23 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между IMCVX и VFAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCVX и VFAIX
Дивидендная доходность IMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 8.85% | 9.21% | 11.72% | 0.98% | 8.69% | 15.71% | 4.38% | 19.23% | 20.04% | 7.09% | 3.00% | 21.05% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMCVX и VFAIX
Максимальная просадка IMCVX за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCVX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCVX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -78.64% | +34.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -14.72% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -25.71% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -44.37% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -11.94% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -18.69% | +13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 4.92% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCVX и VFAIX
Текущая волатильность для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) составляет 4.19%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что IMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCVX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.84% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 11.74% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 19.94% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 19.42% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 22.63% | -2.50% |