Сравнение IMCVX с FMUEX
IMCVX (Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund) and FMUEX (RBB Free Market U.S. Equity Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, IMCVX returned 9.49%/yr vs 11.58%/yr for FMUEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMCVX и FMUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMCVX показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у FMUEX с доходностью 17.52%. За последние 10 лет акции IMCVX уступали акциям FMUEX по среднегодовой доходности: 9.49% против 11.58% соответственно.
IMCVX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 9.49%
FMUEX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 35.95%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам IMCVX и FMUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 10.31% | 4.09% | 10.72% | 9.44% | -11.52% | 29.40% | 2.62% | 40.50% | -15.20% | 15.06% |
FMUEX RBB Free Market U.S. Equity Fund | 17.52% | 12.79% | 8.09% | 17.10% | -10.47% | 31.75% | 5.65% | 22.44% | -11.62% | 13.44% |
Correlation
The correlation between IMCVX and FMUEX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г. | 0.94 |
The correlation between IMCVX and FMUEX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMCVX vs. FMUEX — Ранг доходности на риск
IMCVX
FMUEX
Сравнение IMCVX c FMUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCVX | FMUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.47 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 4.97 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 17.98 | -9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCVX | FMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.66 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.52 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.44 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок IMCVX и FMUEX
Максимальная просадка IMCVX за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки FMUEX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCVX и FMUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMCVX | FMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -58.03% | +13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -7.61% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | -25.49% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -25.49% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -42.31% | -1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -8.07% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.10% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCVX и FMUEX
Текущая волатильность для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) составляет 2.77%, в то время как у RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что IMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMCVX | FMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 3.79% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 9.87% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 14.23% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 18.39% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 19.74% | +0.38% |
Сравнение комиссий IMCVX и FMUEX
И IMCVX, и FMUEX имеют комиссию равную 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCVX и FMUEX
Дивидендная доходность IMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности FMUEX в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMUEX RBB Free Market U.S. Equity Fund | 1.59% | 1.87% | 0.00% | 4.12% | 8.26% | 4.38% | 1.61% | 5.57% | 5.88% | 3.80% | 4.80% | 8.51% |
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 8.35% | 9.21% | 11.72% | 0.98% | 8.69% | 15.71% | 4.38% | 19.23% | 20.04% | 7.09% | 3.00% | 21.05% |
Часто задаваемые вопросы
IMCVX and FMUEX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMUEX has higher volatility (3.79%) compared to IMCVX (2.77%). In terms of maximum drawdown, IMCVX dropped -44.22% vs FMUEX's -58.03%.
FMUEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMCVX и FMUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор