Сравнение IMCVX с VOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).
IMCVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IMCVX и VOE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCVX и VOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 4.10% | 4.09% | 10.72% | 9.44% | -11.52% | 29.40% | 2.62% | 40.50% | -15.20% | 15.06% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 4.67% | 12.08% | 14.00% | 9.85% | -7.97% | 28.78% | 2.65% | 27.85% | -12.48% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCVX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции IMCVX уступали акциям VOE по среднегодовой доходности: 9.04% против 10.23% соответственно.
IMCVX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 9.04%
VOE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCVX и VOE
IMCVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.
Доходность на риск
IMCVX vs. VOE — Ранг доходности на риск
IMCVX
VOE
Сравнение IMCVX c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCVX | VOE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.06 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.55 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.41 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 6.51 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCVX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.06 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.54 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.54 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.43 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между IMCVX и VOE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCVX и VOE
Дивидендная доходность IMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности VOE в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 8.85% | 9.21% | 11.72% | 0.98% | 8.69% | 15.71% | 4.38% | 19.23% | 20.04% | 7.09% | 3.00% | 21.05% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок IMCVX и VOE
Максимальная просадка IMCVX за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCVX и VOE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCVX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -61.50% | +17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -12.42% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -19.70% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -43.18% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -4.54% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -8.41% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.68% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCVX и VOE
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеют волатильность 4.19% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCVX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.01% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 8.77% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 16.46% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 16.11% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 18.84% | +1.29% |