Сравнение IMCVX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
IMCVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности IMCVX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCVX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 4.10% | 4.09% | 10.72% | 9.44% | -11.52% | 29.40% | 2.62% | 40.50% | -15.20% | 15.06% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCVX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCVX имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции FASGX немного отстают с 8.96%.
IMCVX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 9.04%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCVX и FASGX
IMCVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
IMCVX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
IMCVX
FASGX
Сравнение IMCVX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCVX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.41 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.01 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.00 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 8.74 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCVX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.41 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.71 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IMCVX и FASGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCVX и FASGX
Дивидендная доходность IMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 8.85% | 9.21% | 11.72% | 0.98% | 8.69% | 15.71% | 4.38% | 19.23% | 20.04% | 7.09% | 3.00% | 21.05% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок IMCVX и FASGX
Максимальная просадка IMCVX за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCVX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCVX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -47.35% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -9.07% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -23.54% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -27.20% | -17.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -5.77% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -6.74% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.07% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCVX и FASGX
Текущая волатильность для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) составляет 4.19%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что IMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCVX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.30% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 8.12% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 13.00% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 12.18% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 12.58% | +7.55% |