PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMCV с WBIY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMCV и WBIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCV и WBIY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
3.56%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF
6.54%13.00%8.36%13.80%-0.52%28.35%-8.48%24.82%-14.47%14.59%

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у WBIY с доходностью 6.54%.


IMCV

1 день
0.16%
1 месяц
-4.26%
С начала года
3.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
16.91%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.08%

WBIY

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.73%
С начала года
6.54%
6 месяцев
9.25%
1 год
20.06%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.79%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Mid-Cap ETF

WBI Power Factor High Dividend ETF

Сравнение комиссий IMCV и WBIY

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии WBIY в 0.97%.


Доходность на риск

IMCV vs. WBIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 5757
Ранг коэф-та Мартина

WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c WBIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMCVWBIYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.03

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.62

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.55

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

5.81

+0.12

IMCV vs. WBIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIY равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и WBIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMCVWBIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.03

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.37

+0.10

Корреляция

Корреляция между IMCV и WBIY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и WBIY

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности WBIY в 4.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
2.06%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF
4.55%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMCV и WBIY

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки WBIY в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и WBIY.


Загрузка...

Показатели просадок


IMCVWBIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-48.71%

-16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-12.94%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-20.97%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-3.91%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-7.20%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.44%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и WBIY

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что IMCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMCVWBIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.97%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

10.14%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

19.51%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

18.51%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

22.79%

-3.11%