Сравнение IMCV с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IMCV и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMCV и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCV и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 3.56% | 13.52% | 12.28% | 11.89% | -6.98% | 33.56% | 26.92% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCV показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IMCV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 10.08%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCV и SGOV
IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IMCV vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IMCV
SGOV
Сравнение IMCV c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCV | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 20.61 | -19.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 283.87 | -282.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 201.33 | -200.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 411.31 | -410.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 4,618.08 | -4,612.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 20.61 | -19.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 14.12 | -13.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 12.34 | -11.88 |
Корреляция
Корреляция между IMCV и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCV и SGOV
Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 2.06% | 2.23% | 2.36% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMCV и SGOV
Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -0.03% | -64.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -0.01% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -0.03% | -19.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | 0.00% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | 0.00% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 0.00% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCV и SGOV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IMCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 0.06% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 0.13% | +8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 0.20% | +16.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 0.24% | +16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 0.24% | +19.44% |