PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с PVAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. IMCV is passively managed, while PVAL is actively managed. Over the past 5 years, IMCV returned 9.22%/yr vs 16.29%/yr for PVAL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 13.07%.

IMCV

1 день
0.91%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.04%
6 месяцев
11.44%
1 год
24.70%
3 года*
16.21%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.78%

PVAL

1 день
1.06%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.55%
1 год
31.96%
3 года*
23.14%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		12.04%13.52%12.28%11.89%-6.98%6.81%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		13.07%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%

Correlation

The correlation between IMCV and PVAL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.92

The correlation between IMCV and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCV и PVAL

Секторы
IMCV
PVAL

Финансовые услуги

15.6%
19.1%

Энергетика

12.5%
8.4%

Промышленность

12.1%
12.1%

Коммунальные услуги

10.0%
5.0%

Технологии

9.1%
11.9%

Потребительский защитный сектор

8.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.2%

Здравоохранение

8.5%
12.6%

Сырьевые материалы

6.5%
4.4%

Недвижимость

5.6%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
5.8%

Финансовые услуги

IMCV
15.6%
PVAL
19.1%

Энергетика

IMCV
12.5%
PVAL
8.4%

Промышленность

IMCV
12.1%
PVAL
12.1%

Коммунальные услуги

IMCV
10.0%
PVAL
5.0%

Технологии

IMCV
9.1%
PVAL
11.9%

Потребительский защитный сектор

IMCV
8.9%
PVAL
8.3%

Потребительский циклический сектор

IMCV
8.7%
PVAL
10.2%

Здравоохранение

IMCV
8.5%
PVAL
12.6%

Сырьевые материалы

IMCV
6.5%
PVAL
4.4%

Недвижимость

IMCV
5.6%
PVAL
2.1%

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
PVAL
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с IWSIMCV с VOEIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

IMCV vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCVPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.89

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
4.03

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

4.45

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

16.87

-3.46

IMCV vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCV и PVAL

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-16.64%

-48.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-7.22%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-15.42%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-16.64%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-3.01%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.90%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и PVAL

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 2.87%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.68%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

8.57%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

11.12%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

15.32%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

15.25%

+4.41%

Сравнение комиссий IMCV и PVAL

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и PVAL

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности PVAL в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.90%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and PVAL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVAL has higher volatility (3.68%) compared to IMCV (2.87%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs PVAL's -16.64%.

On 5-year performance, PVAL leads with 16.29% vs 9.22% for IMCV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 16.29% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

IMCV has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.97% for PVAL.

IMCV is categorized as Mid Cap Value Equities, while PVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Putnam. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.55% for PVAL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор