PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMCV с PEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с PEY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - IMCV tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index while PEY tracks the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCV returned 10.62%/yr vs 8.98%/yr for PEY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.54%/yr for PEY.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 15.92%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 23.74%. За последние 10 лет акции IMCV превзошли акции PEY по среднегодовой доходности: 10.62% против 8.98% соответственно.

IMCV

1 день
1.28%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
11.34%
С начала года
15.92%
1 год
26.27%
3 года*
15.95%
5 лет*
11.14%
10 лет*
10.62%

PEY

1 день
3.10%
1 месяц
7.16%
6 месяцев
16.75%
С начала года
23.74%
1 год
23.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и PEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.92%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		23.74%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%

Correlation

The correlation between IMCV and PEY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2004 г.

0.86

The correlation between IMCV and PEY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCV и PEY

Секторы
IMCV
PEY

Финансовые услуги

15.2%
22.3%

Энергетика

11.9%
1.3%

Промышленность

11.8%
17.6%

Технологии

10.3%
5.1%

Коммунальные услуги

9.6%
11.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

9.0%
16.2%

Здравоохранение

8.7%
6.1%

Сырьевые материалы

6.4%
5.4%

Недвижимость

5.5%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
5.6%

Финансовые услуги

IMCV
15.2%
PEY
22.3%

Энергетика

IMCV
11.9%
PEY
1.3%

Промышленность

IMCV
11.8%
PEY
17.6%

Технологии

IMCV
10.3%
PEY
5.1%

Коммунальные услуги

IMCV
9.6%
PEY
11.6%

Потребительский циклический сектор

IMCV
9.1%
PEY
8.3%

Потребительский защитный сектор

IMCV
9.0%
PEY
16.2%

Здравоохранение

IMCV
8.7%
PEY
6.1%

Сырьевые материалы

IMCV
6.4%
PEY
5.4%

Недвижимость

IMCV
5.5%
PEY

-

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
PEY
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM

Доходность на риск

IMCV vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCVPEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.63

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.49

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.63

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

7.37

+6.91

IMCV vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа PEY равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCV и PEY

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и PEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-72.81%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.88%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-17.90%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-17.90%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

-41.55%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-12.81%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.16%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и PEY

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 3.33%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

5.28%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

10.09%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

14.28%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

16.44%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

18.89%

+0.65%

Сравнение комиссий IMCV и PEY

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PEY в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и PEY

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности PEY в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.83%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.14%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and PEY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (5.28%) compared to IMCV (3.33%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs PEY's -72.81%.

On 10-year performance, IMCV leads with 10.62% vs 8.98% for PEY. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCV has performed better with a 10.62% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

PEY has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 1.83% for IMCV.

IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.54% for PEY.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и PEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор