Сравнение IMCV с ILCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).
IMCV и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMCV и ILCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCV и ILCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 3.40% | 13.52% | 12.28% | 11.89% | -6.98% | 33.56% | -4.11% | 24.72% | -10.93% | 12.60% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.92% | 18.79% | 17.03% | 14.43% | -7.02% | 26.71% | -0.84% | 25.19% | -6.24% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCV показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции IMCV уступали акциям ILCV по среднегодовой доходности: 10.07% против 10.99% соответственно.
IMCV
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 10.07%
ILCV
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCV и ILCV
IMCV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IMCV vs. ILCV — Ранг доходности на риск
IMCV
ILCV
Сравнение IMCV c ILCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCV | ILCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.57 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.50 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 7.14 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCV | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.66 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IMCV и ILCV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCV и ILCV
Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности ILCV в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 2.06% | 2.23% | 2.36% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.77% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок IMCV и ILCV
Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и ILCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCV | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -58.63% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -11.82% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -18.58% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.33% | -35.53% | -10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -4.72% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -9.39% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.48% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCV и ILCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что IMCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCV | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.81% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 7.65% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 15.31% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 14.26% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 16.68% | +3.01% |