PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с ILCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both exchange-traded funds - IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCV returned 10.40%/yr vs 11.68%/yr for ILCV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции IMCV уступали акциям ILCV по среднегодовой доходности: 10.40% против 11.68% соответственно.

IMCV

1 день
-0.21%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.32%
1 год
23.41%
3 года*
16.66%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.40%

ILCV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.58%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.96%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.75%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Correlation

The correlation between IMCV and ILCV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.88

The correlation between IMCV and ILCV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCV и ILCV

Секторы
IMCV
ILCV

Финансовые услуги

15.6%
16.5%

Энергетика

12.5%
6.0%

Промышленность

12.1%
8.8%

Коммунальные услуги

10.0%
3.5%

Технологии

9.1%
23.8%

Потребительский защитный сектор

8.9%
7.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.5%

Здравоохранение

8.5%
11.5%

Сырьевые материалы

6.5%
2.4%

Недвижимость

5.6%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
8.0%

Финансовые услуги

IMCV
15.6%
ILCV
16.5%

Энергетика

IMCV
12.5%
ILCV
6.0%

Промышленность

IMCV
12.1%
ILCV
8.8%

Коммунальные услуги

IMCV
10.0%
ILCV
3.5%

Технологии

IMCV
9.1%
ILCV
23.8%

Потребительский защитный сектор

IMCV
8.9%
ILCV
7.6%

Потребительский циклический сектор

IMCV
8.7%
ILCV
9.5%

Здравоохранение

IMCV
8.5%
ILCV
11.5%

Сырьевые материалы

IMCV
6.5%
ILCV
2.4%

Недвижимость

IMCV
5.6%
ILCV
2.0%

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
ILCV
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

IMCV vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.72

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.85

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

4.08

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

16.87

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCV vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.72

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.81

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IMCV и ILCV

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-58.63%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.55%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-14.95%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-18.58%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

-35.53%

-10.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.60%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-9.32%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.58%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и ILCV

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что IMCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.01%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

6.97%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

9.82%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

14.21%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

16.66%

+3.00%

Сравнение комиссий IMCV и ILCV

IMCV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и ILCV

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности ILCV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and ILCV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCV has higher volatility (2.56%) compared to ILCV (2.01%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs ILCV's -58.63%.

On 10-year performance, ILCV leads with 11.68% vs 10.40% for IMCV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCV has performed better with a 11.68% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for IMCV.

IMCV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.63% for ILCV.

IMCV is categorized as Mid Cap Value Equities, while ILCV is Large Cap Value Equities. IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор