Сравнение IMCV с FAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB).
IMCV и FAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. FAB - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMCV и FAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCV и FAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 3.56% | 13.52% | 12.28% | 11.89% | -6.98% | 33.56% | -4.11% | 24.72% | -10.93% | 12.60% |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 6.46% | 9.86% | 7.82% | 15.81% | -6.79% | 30.83% | 2.40% | 23.73% | -14.62% | 14.62% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCV показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у FAB с доходностью 6.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCV имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции FAB немного впереди с 10.13%.
IMCV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 10.08%
FAB
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCV и FAB
IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FAB в 0.64%.
Доходность на риск
IMCV vs. FAB — Ранг доходности на риск
IMCV
FAB
Сравнение IMCV c FAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCV | FAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.63 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.50 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 6.49 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCV | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.34 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IMCV и FAB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCV и FAB
Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности FAB в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 2.06% | 2.23% | 2.36% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 1.66% | 1.57% | 2.00% | 1.94% | 1.80% | 1.32% | 1.59% | 1.75% | 1.96% | 1.42% | 1.40% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок IMCV и FAB
Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, примерно равная максимальной просадке FAB в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и FAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCV | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -63.29% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -14.51% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -22.91% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.33% | -47.08% | +0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -3.79% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -9.33% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.36% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCV и FAB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) имеют волатильность 3.85% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCV | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.80% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 9.77% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 19.96% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 18.78% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 22.10% | -2.42% |