Сравнение FAB с SPUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).
FAB и SPUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAB - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAB и SPUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAB и SPUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 6.46% | 9.86% | 7.82% | 15.81% | -6.79% | 30.83% | 2.40% | 0.43% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | -5.55% | 19.77% | 26.49% | 34.24% | -22.76% | 35.92% | 25.68% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FAB показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -5.55%.
FAB
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.13%
SPUS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAB и SPUS
FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.
Доходность на риск
FAB vs. SPUS — Ранг доходности на риск
FAB
SPUS
Сравнение FAB c SPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAB | SPUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.80 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.96 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 8.40 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAB | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.72 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.75 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между FAB и SPUS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAB и SPUS
Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SPUS в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 1.66% | 1.57% | 2.00% | 1.94% | 1.80% | 1.32% | 1.59% | 1.75% | 1.96% | 1.42% | 1.40% | 1.62% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.63% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAB и SPUS
Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и SPUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAB | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.29% | -30.80% | -32.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -12.76% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -28.06% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -7.77% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -6.35% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.98% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAB и SPUS
Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) составляет 3.80%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что FAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAB | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 6.04% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 11.25% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 20.90% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 19.20% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 21.43% | +0.67% |