PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAB с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAB с SPUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) and SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) are both exchange-traded funds - FAB is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index, while SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAB returned 7.87%/yr vs 17.46%/yr for SPUS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAB charges 0.64%/yr vs 0.45%/yr for SPUS.

Доходность

Сравнение доходности FAB и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAB показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 15.82%.

FAB

1 день
-0.79%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.72%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.09%
3 года*
15.20%
5 лет*
7.87%
10 лет*
10.39%

SPUS

1 день
-0.86%
1 месяц
9.49%
С начала года
15.82%
6 месяцев
15.21%
1 год
40.24%
3 года*
24.89%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAB и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		10.72%9.86%7.82%15.81%-6.79%30.83%2.40%0.43%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.82%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%

Correlation

The correlation between FAB and SPUS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.58

The correlation between FAB and SPUS shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FAB и SPUS

Секторы
FAB
SPUS

Финансовые услуги

23.9%

-

Потребительский циклический сектор

13.9%
7.3%

Промышленность

12.0%
7.0%

Энергетика

8.3%
3.3%

Технологии

7.9%
57.3%

Недвижимость

7.7%
1.4%

Здравоохранение

7.1%
11.1%

Коммунальные услуги

6.2%
0.3%

Потребительский защитный сектор

5.9%
2.9%

Сырьевые материалы

3.9%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
6.4%

Финансовые услуги

FAB
23.9%
SPUS

-

Потребительский циклический сектор

FAB
13.9%
SPUS
7.3%

Промышленность

FAB
12.0%
SPUS
7.0%

Энергетика

FAB
8.3%
SPUS
3.3%

Технологии

FAB
7.9%
SPUS
57.3%

Недвижимость

FAB
7.7%
SPUS
1.4%

Здравоохранение

FAB
7.1%
SPUS
11.1%

Коммунальные услуги

FAB
6.2%
SPUS
0.3%

Потребительский защитный сектор

FAB
5.9%
SPUS
2.9%

Сырьевые материалы

FAB
3.9%
SPUS
3.0%

Коммуникационные услуги

FAB
2.7%
SPUS
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с FAB:
FAB с MTUMFAB с FNCMXFAB с CVARFAB с QQQMFAB с ABLDFAB с IMCVFAB с VOT
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с SPRESPUS с UMMA

Доходность на риск

FAB vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAB c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FABSPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.86

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.79

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

3.79

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

16.32

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAB vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAB на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа SPUS равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAB и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FABSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.86

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.91

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.91

-0.57

Просадки

Сравнение просадок FAB и SPUS

Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и SPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FABSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-30.80%

-32.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-10.66%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-22.82%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-28.06%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.86%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-6.21%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.47%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FAB и SPUS

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) составляет 3.15%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что FAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FABSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

4.00%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

10.84%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

14.16%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

19.23%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

21.28%

+0.78%

Сравнение комиссий FAB и SPUS

FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAB и SPUS

Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SPUS в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.59%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAB and SPUS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUS has higher volatility (4.00%) compared to FAB (3.15%). In terms of maximum drawdown, FAB dropped -63.29% vs SPUS's -30.80%.

On 5-year performance, SPUS leads with 17.46% vs 7.87% for FAB. On fees, SPUS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FAB has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUS has performed better with a 17.46% return vs 7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.64% for FAB.

FAB has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.52% for SPUS.

FAB is categorized as Mid Cap Value Equities, while SPUS is S&P 500. FAB tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index, while SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. They also come from different issuers: First Trust and SP Funds. Their fees differ too: 0.64% for FAB and 0.45% for SPUS.

SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAB и SPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор