PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMCV с EQRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с EQRR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - IMCV tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index while EQRR tracks the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMCV returned 11.14%/yr vs 14.15%/yr for EQRR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for EQRR.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и EQRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 15.92%, что значительно ниже, чем у EQRR с доходностью 26.83%.

IMCV

1 день
1.28%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
11.34%
С начала года
15.92%
1 год
26.27%
3 года*
15.95%
5 лет*
11.14%
10 лет*
10.62%

EQRR

1 день
-0.35%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
22.72%
С начала года
26.83%
1 год
37.65%
3 года*
19.32%
5 лет*
14.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и EQRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.92%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%7.79%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		26.83%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%17.11%

Correlation

The correlation between IMCV and EQRR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2017 г.

0.72

The correlation between IMCV and EQRR shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMCV и EQRR

Секторы
IMCV
EQRR

Финансовые услуги

15.2%
19.2%

Энергетика

11.9%
24.1%

Промышленность

11.8%
4.9%

Технологии

10.3%
36.3%

Коммунальные услуги

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.1%
4.7%

Потребительский защитный сектор

9.0%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Сырьевые материалы

6.4%

-

Недвижимость

5.5%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
11.0%

Финансовые услуги

IMCV
15.2%
EQRR
19.2%

Энергетика

IMCV
11.9%
EQRR
24.1%

Промышленность

IMCV
11.8%
EQRR
4.9%

Технологии

IMCV
10.3%
EQRR
36.3%

Коммунальные услуги

IMCV
9.6%
EQRR

-

Потребительский циклический сектор

IMCV
9.1%
EQRR
4.7%

Потребительский защитный сектор

IMCV
9.0%
EQRR

-

Здравоохранение

IMCV
8.7%
EQRR

-

Сырьевые материалы

IMCV
6.4%
EQRR

-

Недвижимость

IMCV
5.5%
EQRR

-

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
EQRR
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с ABEQEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQA

Доходность на риск

IMCV vs. EQRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c EQRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCVEQRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.54

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.27

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

7.64

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

25.13

-10.85

IMCV vs. EQRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQRR равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и EQRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCV и EQRR

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и EQRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVEQRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-57.93%

-6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-4.95%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-17.75%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-21.75%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.04%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-9.97%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.50%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и EQRR

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 3.33%, в то время как у ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVEQRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.89%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

11.98%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

14.91%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

21.33%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

24.82%

-5.28%

Сравнение комиссий IMCV и EQRR

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EQRR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и EQRR

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности EQRR в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.09%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%0.00%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.83%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and EQRR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (4.89%) compared to IMCV (3.33%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs EQRR's -57.93%.

On 5-year performance, EQRR leads with 14.15% vs 11.14% for IMCV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 14.15% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for EQRR.

IMCV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.09% for EQRR.

IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.35% for EQRR.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и EQRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор