PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с EQRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с EQRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - IMCV tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index while EQRR tracks the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMCV returned 8.88%/yr vs 12.47%/yr for EQRR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for EQRR.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и EQRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у EQRR с доходностью 28.12%.

IMCV

1 день
0.89%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.94%
6 месяцев
12.09%
1 год
25.32%
3 года*
17.27%
5 лет*
8.88%
10 лет*
10.40%

EQRR

1 день
0.62%
1 месяц
7.76%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.54%
1 год
44.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и EQRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		10.94%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%6.96%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		28.12%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%15.64%

Correlation

The correlation between IMCV and EQRR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.73

The correlation between IMCV and EQRR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCV и EQRR

Секторы
IMCV
EQRR

Финансовые услуги

15.6%
20.5%

Энергетика

12.5%
26.8%

Промышленность

12.1%
4.2%

Коммунальные услуги

10.0%

-

Технологии

9.1%
32.1%

Потребительский защитный сектор

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%
4.8%

Здравоохранение

8.5%

-

Сырьевые материалы

6.5%

-

Недвижимость

5.6%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
11.7%

Финансовые услуги

IMCV
15.6%
EQRR
20.5%

Энергетика

IMCV
12.5%
EQRR
26.8%

Промышленность

IMCV
12.1%
EQRR
4.2%

Коммунальные услуги

IMCV
10.0%
EQRR

-

Технологии

IMCV
9.1%
EQRR
32.1%

Потребительский защитный сектор

IMCV
8.9%
EQRR

-

Потребительский циклический сектор

IMCV
8.7%
EQRR
4.8%

Здравоохранение

IMCV
8.5%
EQRR

-

Сырьевые материалы

IMCV
6.5%
EQRR

-

Недвижимость

IMCV
5.6%
EQRR

-

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
EQRR
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с SCHGEQRR с VOOEQRR с QQQAEQRR с ABEQ

Доходность на риск

IMCV vs. EQRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c EQRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVEQRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.30

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
4.31

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.59

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

8.94

-5.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

33.32

-19.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCV vs. EQRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа EQRR равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и EQRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVEQRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.30

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Просадки

Сравнение просадок IMCV и EQRR

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и EQRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVEQRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-57.93%

-6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-4.95%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-17.75%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-21.75%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-10.07%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.33%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и EQRR

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 2.62%, в то время как у ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVEQRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

4.69%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

10.36%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

13.48%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

21.39%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

24.86%

-5.20%

Сравнение комиссий IMCV и EQRR

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EQRR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и EQRR

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности EQRR в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.20%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%0.00%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.92%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and EQRR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (4.69%) compared to IMCV (2.62%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs EQRR's -57.93%.

On 5-year performance, EQRR leads with 12.47% vs 8.88% for IMCV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 12.47% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for EQRR.

IMCV has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.20% for EQRR.

IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.35% for EQRR.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и EQRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор