Сравнение IMCV с DVLU
IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) are both exchange-traded funds - IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while DVLU is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMCV returned 9.60%/yr vs 12.25%/yr for DVLU. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.60%/yr for DVLU.
Доходность
Сравнение доходности IMCV и DVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMCV показывает доходность 11.06%, а DVLU немного ниже – 10.79%.
IMCV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 10.80%
DVLU
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 36.17%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMCV и DVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 11.06% | 13.52% | 12.28% | 11.89% | -6.98% | 33.56% | -4.11% | 24.72% | -14.35% |
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 10.79% | 23.67% | 13.36% | 18.84% | -9.73% | 41.67% | -6.68% | 33.59% | -24.03% |
Correlation
The correlation between IMCV and DVLU is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between IMCV and DVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMCV vs. DVLU — Ранг доходности на риск
IMCV
DVLU
Сравнение IMCV c DVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMCV | DVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.97 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 10.71 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMCV и DVLU
Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и DVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMCV | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -53.26% | -11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -12.24% | +5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.63% | -24.86% | +6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -24.86% | +4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.65% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -8.73% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 3.39% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCV и DVLU
Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 3.11%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMCV | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 3.70% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 12.34% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 16.43% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 21.39% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 25.73% | -6.12% |
Сравнение комиссий IMCV и DVLU
IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DVLU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCV и DVLU
Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности DVLU в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.62% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.91% | 2.23% | 2.36% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
IMCV and DVLU have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVLU has higher volatility (3.70%) compared to IMCV (3.11%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs DVLU's -53.26%.
On 5-year performance, DVLU leads with 12.25% vs 9.60% for IMCV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DVLU has performed better with a 12.25% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for DVLU.
IMCV has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.62% for DVLU.
IMCV is categorized as Mid Cap Value Equities, while DVLU is Momentum. IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while DVLU tracks Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.60% for DVLU.
DVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMCV и DVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор