PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с CCFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с CCFE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and CCFE (Concourse Capital Focused Equity ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. IMCV is passively managed, while CCFE is actively managed. Over the past year, IMCV returned 23.30% vs 12.20% for CCFE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.95%/yr for CCFE.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и CCFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у CCFE с доходностью 2.37%.

IMCV

1 день
0.58%
1 месяц
1.64%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.33%
1 год
23.30%
3 года*
16.54%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.80%

CCFE

1 день
-1.72%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.37%
6 месяцев
0.64%
1 год
12.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и CCFE

2026 (YTD)2025
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		11.06%11.68%
CCFE
Concourse Capital Focused Equity ETF		2.37%6.24%

Correlation

The correlation between IMCV and CCFE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.77

The correlation between IMCV and CCFE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Concourse Capital Focused Equity ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с IWSIMCV с VOEIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с CCFE:
CCFE с ABLDCCFE с CVARCCFE с GDECCFE с IVOVCCFE с AVMVCCFE с FVDCCFE с AUSF

Доходность на риск

IMCV vs. CCFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CCFE
Ранг доходности на риск CCFE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCFE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCFE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCFE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCFE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCFE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c CCFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCVCCFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.50

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
0.91

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.10

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

0.58

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

1.37

+11.22

IMCV vs. CCFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа CCFE равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и CCFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCV и CCFE

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки CCFE в -21.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и CCFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVCCFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-21.15%

-43.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-21.15%

+14.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-14.46%

+13.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-6.79%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

8.92%

-7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и CCFE

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 3.11%, в то время как у Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVCCFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

6.56%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

18.92%

-10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

24.59%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

24.49%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

24.49%

-4.88%

Сравнение комиссий IMCV и CCFE

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CCFE в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и CCFE

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности CCFE в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCFE
Concourse Capital Focused Equity ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.91%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and CCFE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCFE has higher volatility (6.56%) compared to IMCV (3.11%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs CCFE's -21.15%.

On 1-year performance, IMCV leads with 23.30% vs 12.20% for CCFE. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMCV has performed better with a 23.30% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for CCFE.

IMCV has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.02% for CCFE.

They also come from different issuers: iShares and Concourse Capital. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.95% for CCFE.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и CCFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор