Сравнение IMCV с CCFE
IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and CCFE (Concourse Capital Focused Equity ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. IMCV is passively managed, while CCFE is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.95%/yr for CCFE.
Доходность
Сравнение доходности IMCV и CCFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMCV показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у CCFE с доходностью 4.22%.
IMCV
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 10.40%
CCFE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMCV и CCFE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 9.96% | 11.30% |
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 4.22% | 7.81% |
Correlation
The correlation between IMCV and CCFE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMCV vs. CCFE — Ранг доходности на риск
IMCV
CCFE
Сравнение IMCV c CCFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCV | CCFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCV | CCFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.53 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IMCV и CCFE
Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки CCFE в -21.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и CCFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMCV | CCFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -21.15% | -43.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -12.92% | +12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -6.44% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCV и CCFE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMCV | CCFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 24.40% | -12.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 24.40% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 24.40% | -4.74% |
Сравнение комиссий IMCV и CCFE
IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CCFE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCV и CCFE
Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности CCFE в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.94% | 2.23% | 2.36% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
IMCV and CCFE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for CCFE.
IMCV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.02% for CCFE.
They also come from different issuers: iShares and Concourse Capital. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.95% for CCFE.
Подберите оптимальное распределение для IMCV и CCFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор