PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCFE с FVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCFE и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCFE показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 2.21%.


CCFE

1 день
-0.41%
1 месяц
1.25%
С начала года
4.22%
6 месяцев
1.17%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FVD

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.80%
1 год
6.84%
3 года*
8.25%
5 лет*
5.20%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCFE и FVD


Correlation

The correlation between CCFE and FVD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.64

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Concourse Capital Focused Equity ETF

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Доходность на риск

CCFE vs. FVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCFE

FVD
Ранг доходности на риск FVD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCFE c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CCFE vs. FVD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCFEFVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CCFE и FVD

Максимальная просадка CCFE за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFE и FVD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCFEFVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.15%

-51.00%

+29.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.92%

-5.96%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-5.44%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CCFE и FVD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCFEFVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

9.50%

+14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

12.76%

+11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

15.44%

+8.96%

Сравнение комиссий CCFE и FVD

CCFE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FVD в 0.61%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCFE и FVD

Дивидендная доходность CCFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FVD в 2.31%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCFE
Concourse Capital Focused Equity ETF
0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund
2.31%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%

Часто задаваемые вопросы


CCFE and FVD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FVD is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVD is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.95% for CCFE.

FVD has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.02% for CCFE.

They also come from different issuers: Concourse Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for CCFE and 0.61% for FVD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCFE и FVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор