Сравнение CCFE с AUSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF).
CCFE и AUSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCFE - это активно управляемый фонд от Concourse Capital. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г.. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Фонд был запущен 24 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CCFE и AUSF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCFE и AUSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | -1.93% | 7.81% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 5.27% | 6.76% |
Доходность по периодам
С начала года, CCFE показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 5.27%.
CCFE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCFE и AUSF
CCFE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.
Доходность на риск
CCFE vs. AUSF — Ранг доходности на риск
CCFE
AUSF
Сравнение CCFE c AUSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCFE | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.64 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между CCFE и AUSF составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCFE и AUSF
Дивидендная доходность CCFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности AUSF в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.70% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок CCFE и AUSF
Максимальная просадка CCFE за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFE и AUSF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCFE | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -44.25% | +23.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.05% | -3.58% | -14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -4.26% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCFE и AUSF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCFE | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 14.38% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 13.69% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 19.24% | +5.21% |