Сравнение CCFE с AUSF
CCFE (Concourse Capital Focused Equity ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. CCFE is actively managed, while AUSF is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCFE charges 0.95%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.
Доходность
Сравнение доходности CCFE и AUSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCFE показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 6.72%.
CCFE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSF
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCFE и AUSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 4.22% | 7.81% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 6.72% | 6.76% |
Correlation
The correlation between CCFE and AUSF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCFE vs. AUSF — Ранг доходности на риск
CCFE
AUSF
Сравнение CCFE c AUSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCFE | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CCFE и AUSF
Максимальная просадка CCFE за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFE и AUSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCFE | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -44.25% | +23.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -2.26% | -10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -4.22% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCFE и AUSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCFE | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 10.14% | +14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 13.65% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 19.07% | +5.33% |
Сравнение комиссий CCFE и AUSF
CCFE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCFE и AUSF
Дивидендная доходность CCFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности AUSF в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.76% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% |
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCFE and AUSF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.95% for CCFE.
AUSF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.02% for CCFE.
They also come from different issuers: Concourse Capital and Global X. Their fees differ too: 0.95% for CCFE and 0.27% for AUSF.
Подберите оптимальное распределение для CCFE и AUSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор