PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCFE с ABLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCFE и ABLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCFE показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у ABLD с доходностью 8.60%.


CCFE

1 день
-0.41%
1 месяц
1.25%
С начала года
4.22%
6 месяцев
1.17%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ABLD

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.04%
1 год
15.09%
3 года*
12.75%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCFE и ABLD


Correlation

The correlation between CCFE and ABLD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.67

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Concourse Capital Focused Equity ETF

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Доходность на риск

CCFE vs. ABLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCFE

ABLD
Ранг доходности на риск ABLD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCFE c ABLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CCFE vs. ABLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCFEABLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.68

-0.15

Просадки

Сравнение просадок CCFE и ABLD

Максимальная просадка CCFE за все время составила -21.15%, что больше максимальной просадки ABLD в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFE и ABLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCFEABLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.15%

-19.35%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.92%

-7.31%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-3.96%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CCFE и ABLD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCFEABLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

14.70%

+9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

17.52%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

17.52%

+6.88%

Сравнение комиссий CCFE и ABLD

CCFE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ABLD в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCFE и ABLD

Дивидендная доходность CCFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности ABLD в 4.20%


ПозицияTTM20252024202320222021
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
4.20%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%
CCFE
Concourse Capital Focused Equity ETF
0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CCFE and ABLD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ABLD is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ABLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for CCFE.

ABLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 0.02% for CCFE.

They also come from different issuers: Concourse Capital and Abacus. Their fees differ too: 0.95% for CCFE and 0.39% for ABLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCFE и ABLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор