Сравнение CCFE с ABLD
CCFE (Concourse Capital Focused Equity ETF) and ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. CCFE is actively managed, while ABLD is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCFE charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for ABLD.
Доходность
Сравнение доходности CCFE и ABLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCFE показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у ABLD с доходностью 8.60%.
CCFE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABLD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCFE и ABLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 4.22% | 7.81% |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 8.60% | 4.32% |
Correlation
The correlation between CCFE and ABLD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCFE vs. ABLD — Ранг доходности на риск
CCFE
ABLD
Сравнение CCFE c ABLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCFE | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CCFE и ABLD
Максимальная просадка CCFE за все время составила -21.15%, что больше максимальной просадки ABLD в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFE и ABLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCFE | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -19.35% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -7.31% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -3.96% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCFE и ABLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCFE | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 14.70% | +9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 17.52% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 17.52% | +6.88% |
Сравнение комиссий CCFE и ABLD
CCFE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ABLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCFE и ABLD
Дивидендная доходность CCFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности ABLD в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 4.20% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCFE and ABLD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABLD is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for CCFE.
ABLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 0.02% for CCFE.
They also come from different issuers: Concourse Capital and Abacus. Their fees differ too: 0.95% for CCFE and 0.39% for ABLD.
Подберите оптимальное распределение для CCFE и ABLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор