PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCFE с IVOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCFE с IVOV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).

CCFE и IVOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCFE - это активно управляемый фонд от Concourse Capital. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CCFE и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCFE и IVOV

2026 (YTD)2025
CCFE
Concourse Capital Focused Equity ETF		-2.65%7.81%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.49%9.36%

Доходность по периодам

С начала года, CCFE показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у IVOV с доходностью 1.49%.

CCFE

1 день
3.17%
1 месяц
-14.58%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-6.34%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVOV

1 день
0.56%
1 месяц
-4.88%
С начала года
1.49%
6 месяцев
3.16%
1 год
13.07%
3 года*
11.08%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concourse Capital Focused Equity ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Часто сравнивают с CCFE:
CCFE с GDECCFE с ABLDCCFE с CVARCCFE с FVDCCFE с IMCVCCFE с AUSFCCFE с AVMV
Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с MDYVIVOV с VOIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR

Сравнение комиссий CCFE и IVOV

CCFE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.

CCFE
Concourse Capital Focused Equity ETF
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Доходность на риск

CCFE vs. IVOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCFE
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCFE c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CCFE vs. IVOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCFEIVOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.30

Корреляция

Корреляция между CCFE и IVOV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCFE и IVOV

Дивидендная доходность CCFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IVOV в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCFE
Concourse Capital Focused Equity ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.80%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%

Просадки

Сравнение просадок CCFE и IVOV

Максимальная просадка CCFE за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFE и IVOV.

Загрузка...

Показатели просадок

CCFEIVOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.15%

-45.99%

+24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.66%

-7.12%

-11.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-5.46%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CCFE и IVOV

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCFEIVOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

20.80%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

19.55%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

21.72%

+2.78%