PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCFE с IVOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCFE и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCFE показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у IVOV с доходностью 8.98%.


CCFE

1 день
-0.41%
1 месяц
1.25%
С начала года
4.22%
6 месяцев
1.17%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVOV

1 день
-0.30%
1 месяц
1.86%
С начала года
8.98%
6 месяцев
9.21%
1 год
20.80%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.51%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCFE и IVOV


Correlation

The correlation between CCFE and IVOV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.84

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Concourse Capital Focused Equity ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Доходность на риск

CCFE vs. IVOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCFE

IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCFE c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CCFE vs. IVOV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCFEIVOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CCFE и IVOV

Максимальная просадка CCFE за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFE и IVOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCFEIVOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.15%

-45.99%

+24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.92%

-0.31%

-12.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-5.43%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CCFE и IVOV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCFEIVOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

15.27%

+9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

19.48%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

21.73%

+2.67%

Сравнение комиссий CCFE и IVOV

CCFE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCFE и IVOV

Дивидендная доходность CCFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IVOV в 1.67%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCFE
Concourse Capital Focused Equity ETF
0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
1.67%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%

Часто задаваемые вопросы


CCFE and IVOV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for CCFE.

IVOV has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.02% for CCFE.

They also come from different issuers: Concourse Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for CCFE and 0.10% for IVOV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCFE и IVOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор