PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCV с ACWI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

IMCV и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCV и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		3.40%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции IMCV уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 10.07% против 11.58% соответственно.

IMCV

1 день
1.61%
1 месяц
-4.62%
С начала года
3.40%
6 месяцев
6.65%
1 год
16.80%
3 года*
13.69%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.07%

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с VOEIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с VOOIMCV с NUMV
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий IMCV и ACWI

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Доходность на риск

IMCV vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.20

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.77

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.79

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

8.26

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCV vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.20

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.07

Корреляция

Корреляция между IMCV и ACWI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и ACWI

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности ACWI в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		2.06%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IMCV и ACWI

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

IMCVACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-56.00%

-8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-11.76%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-26.42%

+6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

-33.53%

-12.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-6.92%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-8.69%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.54%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и ACWI

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 4.01%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMCVACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

6.38%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

10.05%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

17.48%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

15.97%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

17.08%

+2.61%