PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с VIMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCG с VIMAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) and VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) are both funds - IMCG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while VIMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCG returned 14.48%/yr vs 11.61%/yr for VIMAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IMCG charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VIMAX.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у VIMAX с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции VIMAX по среднегодовой доходности: 14.48% против 11.61% соответственно.

IMCG

1 день
0.83%
1 месяц
4.95%
С начала года
18.63%
6 месяцев
17.29%
1 год
21.82%
3 года*
17.50%
5 лет*
7.95%
10 лет*
14.48%

VIMAX

1 день
1.86%
1 месяц
2.60%
С начала года
9.37%
6 месяцев
8.26%
1 год
17.03%
3 года*
15.75%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCG и VIMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		18.63%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		9.37%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%

Correlation

The correlation between IMCG and VIMAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.93

The correlation between IMCG and VIMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCG и VIMAX

Секторы
IMCG
VIMAX

Технологии

30.4%
18.6%

Промышленность

26.6%
17.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.6%

Финансовые услуги

9.1%
12.8%

Здравоохранение

7.4%
7.6%

Сырьевые материалы

4.5%
4.2%

Недвижимость

3.4%
5.4%

Коммунальные услуги

2.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.1%

Энергетика

2.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.8%

Технологии

IMCG
30.4%
VIMAX
18.6%

Промышленность

IMCG
26.6%
VIMAX
17.9%

Потребительский циклический сектор

IMCG
10.0%
VIMAX
8.6%

Финансовые услуги

IMCG
9.1%
VIMAX
12.8%

Здравоохранение

IMCG
7.4%
VIMAX
7.6%

Сырьевые материалы

IMCG
4.5%
VIMAX
4.2%

Недвижимость

IMCG
3.4%
VIMAX
5.4%

Коммунальные услуги

IMCG
2.7%
VIMAX
8.3%

Коммуникационные услуги

IMCG
2.6%
VIMAX
3.1%

Энергетика

IMCG
2.1%
VIMAX
8.5%

Потребительский защитный сектор

IMCG
1.2%
VIMAX
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с VOIMCG с IJK
Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX

Доходность на риск

IMCG vs. VIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCGVIMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.38

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.97

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.15

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

8.08

+0.14

IMCG vs. VIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIMAX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCG и VIMAX

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и VIMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCGVIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-58.88%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-8.13%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-18.93%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-27.55%

-7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-39.30%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.40%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-8.11%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.16%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и VIMAX

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что IMCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCGVIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

4.27%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

9.81%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

12.70%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

17.69%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

18.94%

+1.64%

Сравнение комиссий IMCG и VIMAX

IMCG берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и VIMAX

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VIMAX в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.66%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.36%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IMCG and VIMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCG has higher volatility (7.07%) compared to VIMAX (4.27%). In terms of maximum drawdown, IMCG dropped -58.96% vs VIMAX's -58.88%.

VIMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCG и VIMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор