Сравнение IMCG с TEKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX).
IMCG и TEKX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IMCG и TEKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCG и TEKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.05% | 6.55% | 9.76% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 4.61% | 40.92% | 14.80% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 4.61%.
IMCG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.72%
TEKX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 82.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCG и TEKX
IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TEKX в 0.65%.
Доходность на риск
IMCG vs. TEKX — Ранг доходности на риск
IMCG
TEKX
Сравнение IMCG c TEKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCG | TEKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.95 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 2.57 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 4.99 | -4.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 15.06 | -11.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCG | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.95 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.90 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между IMCG и TEKX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCG и TEKX
Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности TEKX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.79% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.34% | 0.36% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMCG и TEKX
Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и TEKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCG | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -45.57% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -17.92% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -12.15% | +6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -11.24% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 5.94% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCG и TEKX
Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 7.19%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCG | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 13.78% | -6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 28.69% | -16.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 42.84% | -22.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 44.83% | -24.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 44.83% | -24.39% |