Сравнение IMCG с SMMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD).
IMCG и SMMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMCG и SMMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCG и SMMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.05% | 6.55% | 18.14% | 20.73% | -25.79% | 15.39% | 45.64% | 35.70% | -3.68% | 11.10% |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 3.02% | 11.72% | 11.87% | 17.71% | -18.53% | 18.30% | 19.98% | 28.01% | -10.58% | 10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у SMMD с доходностью 3.02%.
IMCG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.72%
SMMD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCG и SMMD
IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SMMD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IMCG vs. SMMD — Ранг доходности на риск
IMCG
SMMD
Сравнение IMCG c SMMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCG | SMMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.11 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.66 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.77 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 7.41 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCG | SMMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.11 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IMCG и SMMD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCG и SMMD
Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SMMD в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.79% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.21% | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMCG и SMMD
Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и SMMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCG | SMMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -41.06% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -14.02% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.08% | -28.26% | -6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -5.63% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -8.51% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.34% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCG и SMMD
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеют волатильность 7.19% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCG | SMMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 7.23% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 13.22% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 22.06% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 20.79% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 22.46% | -2.02% |