PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с SMMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCG с SMMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) and SMMD (iShares Russell 2500 ETF) are both exchange-traded funds - IMCG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMCG returned 8.62%/yr vs 7.64%/yr for SMMD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IMCG charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for SMMD.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и SMMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у SMMD с доходностью 18.37%.

IMCG

1 день
-0.26%
1 месяц
8.33%
С начала года
20.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
23.35%
3 года*
18.91%
5 лет*
8.62%
10 лет*
14.46%

SMMD

1 день
-0.63%
1 месяц
4.41%
С начала года
18.37%
6 месяцев
18.20%
1 год
36.03%
3 года*
18.53%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCG и SMMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%11.10%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		18.37%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%10.82%

Correlation

The correlation between IMCG and SMMD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.85

The correlation between IMCG and SMMD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCG и SMMD

Секторы
IMCG
SMMD

Технологии

30.4%
18.8%

Промышленность

26.6%
21.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.6%

Финансовые услуги

9.1%
13.8%

Здравоохранение

7.4%
11.8%

Сырьевые материалы

4.5%
4.4%

Недвижимость

3.4%
6.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.5%

Энергетика

2.1%
4.9%

Потребительский защитный сектор

1.2%
2.8%

Технологии

IMCG
30.4%
SMMD
18.8%

Промышленность

IMCG
26.6%
SMMD
21.0%

Потребительский циклический сектор

IMCG
10.0%
SMMD
10.6%

Финансовые услуги

IMCG
9.1%
SMMD
13.8%

Здравоохранение

IMCG
7.4%
SMMD
11.8%

Сырьевые материалы

IMCG
4.5%
SMMD
4.4%

Недвижимость

IMCG
3.4%
SMMD
6.7%

Коммунальные услуги

IMCG
2.7%
SMMD
2.7%

Коммуникационные услуги

IMCG
2.6%
SMMD
2.5%

Энергетика

IMCG
2.1%
SMMD
4.9%

Потребительский защитный сектор

IMCG
1.2%
SMMD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

iShares Russell 2500 ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB
Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IVV

Доходность на риск

IMCG vs. SMMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c SMMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCGSMMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.11

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.96

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.75

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

14.29

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCG vs. SMMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMD равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и SMMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCGSMMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.11

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IMCG и SMMD

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и SMMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCGSMMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-41.06%

-17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-9.66%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-25.50%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-28.26%

-6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.63%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-8.37%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.53%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и SMMD

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 4.65%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCGSMMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.17%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.58%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

17.20%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

20.82%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

22.37%

-1.86%

Сравнение комиссий IMCG и SMMD

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SMMD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и SMMD

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SMMD в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.05%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IMCG and SMMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMMD has higher volatility (5.17%) compared to IMCG (4.65%). In terms of maximum drawdown, IMCG dropped -58.96% vs SMMD's -41.06%.

On 5-year performance, IMCG leads with 8.62% vs 7.64% for SMMD. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCG has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMCG has performed better with a 8.62% return vs 7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SMMD.

SMMD has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.65% for IMCG.

IMCG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SMMD is Small Cap Growth Equities. IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while SMMD tracks Russell 2500 Index. Their fees differ too: 0.06% for IMCG and 0.15% for SMMD.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCG и SMMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор