PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMMD с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMD с IVV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

SMMD и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMMD или IVV.

Корреляция

Корреляция между SMMD и IVV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMMD:

0.20

IVV:

0.69

Коэф-т Сортино

SMMD:

0.49

IVV:

1.14

Коэф-т Омега

SMMD:

1.06

IVV:

1.17

Коэф-т Кальмара

SMMD:

0.20

IVV:

0.76

Коэф-т Мартина

SMMD:

0.62

IVV:

2.92

Индекс Язвы

SMMD:

8.23%

IVV:

4.86%

Дневная вол-ть

SMMD:

22.89%

IVV:

19.61%

Макс. просадка

SMMD:

-41.06%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

SMMD:

-10.60%

IVV:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, SMMD показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -0.20%.

SMMD

С начала года

-2.99%

1 месяц

13.22%

6 месяцев

-9.37%

1 год

4.48%

5 лет

14.15%

10 лет

N/A

IVV

С начала года

-0.20%

1 месяц

9.07%

6 месяцев

-1.99%

1 год

13.43%

5 лет

17.51%

10 лет

12.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMMD и IVV

SMMD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SMMD
iShares Russell 2500 ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMMD и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг риск-скорректированной доходности SMMD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMMD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMMD c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и IVV

SMMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.32%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок SMMD и IVV

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и IVV

iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 6.41% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...