Сравнение IMCG с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IMCG и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMCG и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCG и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.05% | 6.55% | 18.14% | 20.73% | -25.79% | 15.39% | 37.65% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IMCG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.72%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCG и SGOV
IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IMCG vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IMCG
SGOV
Сравнение IMCG c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCG | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 20.61 | -20.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 283.87 | -282.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 201.33 | -200.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 411.31 | -410.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 4,618.08 | -4,614.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 20.61 | -20.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 14.12 | -13.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 12.34 | -11.85 |
Корреляция
Корреляция между IMCG и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCG и SGOV
Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.79% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMCG и SGOV
Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -0.03% | -58.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -0.01% | -12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.08% | -0.03% | -35.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | 0.00% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | 0.00% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 0.00% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCG и SGOV
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IMCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 0.06% | +7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 0.13% | +12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 0.20% | +20.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 0.24% | +19.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 0.24% | +20.20% |