PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCG с QQQJ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - IMCG tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index while QQQJ tracks the NASDAQ Next Generation 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMCG returned 7.79%/yr vs 6.26%/yr for QQQJ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IMCG charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMCG показывает доходность 21.07%, а QQQJ немного ниже – 21.00%.

IMCG

1 день
0.43%
1 месяц
5.66%
С начала года
21.07%
6 месяцев
18.85%
1 год
22.59%
3 года*
18.89%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.87%

QQQJ

1 день
0.79%
1 месяц
3.03%
С начала года
21.00%
6 месяцев
18.46%
1 год
41.13%
3 года*
21.61%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCG и QQQJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		21.07%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%11.17%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		21.00%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.34%

Correlation

The correlation between IMCG and QQQJ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.94

The correlation between IMCG and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCG и QQQJ

Секторы
IMCG
QQQJ

Технологии

34.9%
40.4%

Промышленность

25.3%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
11.3%

Финансовые услуги

8.6%
2.0%

Здравоохранение

6.9%
18.7%

Сырьевые материалы

4.3%
2.6%

Недвижимость

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.5%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
7.8%

Энергетика

1.7%
1.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%
2.6%

Технологии

IMCG
34.9%
QQQJ
40.4%

Промышленность

IMCG
25.3%
QQQJ
11.1%

Потребительский циклический сектор

IMCG
9.1%
QQQJ
11.3%

Финансовые услуги

IMCG
8.6%
QQQJ
2.0%

Здравоохранение

IMCG
6.9%
QQQJ
18.7%

Сырьевые материалы

IMCG
4.3%
QQQJ
2.6%

Недвижимость

IMCG
3.1%
QQQJ

-

Коммунальные услуги

IMCG
2.5%
QQQJ
2.6%

Коммуникационные услуги

IMCG
2.4%
QQQJ
7.8%

Энергетика

IMCG
1.7%
QQQJ
1.0%

Потребительский защитный сектор

IMCG
1.2%
QQQJ
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с QLDQQQJ с PSCTQQQJ с SPY

Доходность на риск

IMCG vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCGQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.18

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.92

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.49

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

14.44

-5.94

IMCG vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа QQQJ равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCG и QQQJ

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCGQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-39.57%

-19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-11.84%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-22.46%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-39.57%

+4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-2.48%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-15.61%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.86%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и QQQJ

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) имеют волатильность 7.40% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCGQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

7.10%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

15.64%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

19.00%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

22.18%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

22.10%

-1.51%

Сравнение комиссий IMCG и QQQJ

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QQQJ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и QQQJ

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности QQQJ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.62%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.55%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IMCG and QQQJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCG has higher volatility (7.40%) compared to QQQJ (7.10%). In terms of maximum drawdown, IMCG dropped -58.96% vs QQQJ's -39.57%.

On 5-year performance, IMCG leads with 7.79% vs 6.26% for QQQJ. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, QQQJ has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMCG has performed better with a 7.79% return vs 6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for QQQJ.

IMCG has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.55% for QQQJ.

IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for IMCG and 0.15% for QQQJ.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCG и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор