PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с PLFMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCG с PLFMX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) and PLFMX (Principal LargeCap S&P 500 Index Fund) are both funds - IMCG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while PLFMX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCG returned 14.48%/yr vs 14.77%/yr for PLFMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IMCG charges 0.06%/yr vs 0.72%/yr for PLFMX.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и PLFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у PLFMX с доходностью 8.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCG имеют среднегодовую доходность 14.48%, а акции PLFMX немного впереди с 14.77%.

IMCG

1 день
0.83%
1 месяц
4.95%
С начала года
18.63%
6 месяцев
17.29%
1 год
21.82%
3 года*
17.50%
5 лет*
7.95%
10 лет*
14.48%

PLFMX

1 день
1.77%
1 месяц
-0.59%
С начала года
8.29%
6 месяцев
8.63%
1 год
23.03%
3 года*
20.84%
5 лет*
12.86%
10 лет*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCG и PLFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		18.63%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
PLFMX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund		8.29%17.10%26.06%25.27%-18.67%27.57%17.46%30.58%-5.14%20.96%

Correlation

The correlation between IMCG and PLFMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.86

The correlation between IMCG and PLFMX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с VOIMCG с IJK
Часто сравнивают с PLFMX:
PLFMX с TWCUXPLFMX с VIGRXPLFMX с VTIPLFMX с VFIAXPLFMX с SPYGPLFMX с PLSAXPLFMX с VOO

Доходность на риск

IMCG vs. PLFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PLFMX
Ранг доходности на риск PLFMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFMX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c PLFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCGPLFMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.91

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.59

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.62

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

11.86

-3.64

IMCG vs. PLFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа PLFMX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и PLFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCG и PLFMX

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки PLFMX в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и PLFMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCGPLFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-55.62%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-9.00%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-18.83%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-24.91%

-10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-33.80%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-2.79%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-9.99%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.99%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и PLFMX

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что IMCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCGPLFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

4.44%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

9.72%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

12.37%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

16.99%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

17.52%

+3.06%

Сравнение комиссий IMCG и PLFMX

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PLFMX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и PLFMX

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности PLFMX в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.66%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
PLFMX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund		2.22%2.41%3.77%3.62%2.28%13.02%7.02%3.28%6.80%6.44%2.66%2.07%

Часто задаваемые вопросы

IMCG and PLFMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCG has higher volatility (7.07%) compared to PLFMX (4.44%). In terms of maximum drawdown, IMCG dropped -58.96% vs PLFMX's -55.62%.

PLFMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCG и PLFMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор