PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с HLGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCG с HLGEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) and HLGEX (JPMorgan Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IMCG returned 14.46%/yr vs 13.66%/yr for HLGEX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IMCG charges 0.06%/yr vs 0.89%/yr for HLGEX.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и HLGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 20.64%, что значительно выше, чем у HLGEX с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции HLGEX по среднегодовой доходности: 14.46% против 13.66% соответственно.

IMCG

1 день
0.49%
1 месяц
7.37%
С начала года
20.64%
6 месяцев
18.66%
1 год
23.93%
3 года*
19.24%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.46%

HLGEX

1 день
-1.10%
1 месяц
2.39%
С начала года
5.46%
6 месяцев
3.29%
1 год
10.96%
3 года*
16.17%
5 лет*
6.40%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCG и HLGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.64%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		5.46%8.65%22.80%23.11%-27.08%10.67%48.33%39.73%-5.07%29.51%

Correlation

The correlation between IMCG and HLGEX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.95

The correlation between IMCG and HLGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

JPMorgan Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB
Часто сравнивают с HLGEX:
HLGEX с BRMKXHLGEX с RTYS.LHLGEX с SPYHLGEX с WMGAXHLGEX с AMAGXHLGEX с XMHQHLGEX с SYLD

Доходность на риск

IMCG vs. HLGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HLGEX
Ранг доходности на риск HLGEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLGEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGEX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGEX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c HLGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCGHLGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.65

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.02

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

0.79

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

2.52

+6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCG vs. HLGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа HLGEX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и HLGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCGHLGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.65

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.29

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IMCG и HLGEX

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке HLGEX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и HLGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCGHLGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-57.65%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-14.19%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-25.50%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-37.16%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-37.16%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.10%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-11.43%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.45%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и HLGEX

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеют волатильность 4.53% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCGHLGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.53%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

13.50%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

17.40%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

22.29%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

21.97%

-1.46%

Сравнение комиссий IMCG и HLGEX

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HLGEX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и HLGEX

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности HLGEX в 8.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		8.94%9.43%14.70%0.00%0.79%8.87%10.61%7.29%7.26%6.41%0.04%5.32%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IMCG and HLGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HLGEX has higher volatility (4.53%) compared to IMCG (4.53%). In terms of maximum drawdown, IMCG dropped -58.96% vs HLGEX's -57.65%.

IMCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCG и HLGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор