PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMCG с DFVEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMCG и DFVEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCG и DFVEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund
-0.29%13.66%14.36%17.60%-9.96%32.10%7.53%26.11%-13.24%14.15%

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у DFVEX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции DFVEX по среднегодовой доходности: 12.72% против 11.23% соответственно.


IMCG

1 день
1.26%
1 месяц
-5.48%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.82%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.72%

DFVEX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.24%
1 год
18.63%
3 года*
14.19%
5 лет*
8.98%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

DFA U.S. Vector Equity Fund

Сравнение комиссий IMCG и DFVEX

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFVEX в 0.28%.


Доходность на риск

IMCG vs. DFVEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина

DFVEX
Ранг доходности на риск DFVEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVEX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVEX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c DFVEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMCGDFVEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.04

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.57

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.21

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

5.45

-1.49

IMCG vs. DFVEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа DFVEX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и DFVEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMCGDFVEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.04

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.49

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.11

Корреляция

Корреляция между IMCG и DFVEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и DFVEX

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности DFVEX в 1.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.79%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund
1.21%0.91%1.26%3.33%4.94%9.56%1.28%2.98%4.09%4.41%3.46%4.59%

Просадки

Сравнение просадок IMCG и DFVEX

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки DFVEX в -62.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и DFVEX.


Загрузка...

Показатели просадок


IMCGDFVEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-62.71%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-13.24%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-21.20%

-13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-42.20%

+7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-6.06%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-9.18%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.02%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и DFVEX

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что IMCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMCGDFVEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.18%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

9.27%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

18.64%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

18.33%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

20.17%

+0.27%