PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCG с BOUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - IMCG tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index while BOUT tracks the IBD Breakout Stocks Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMCG returned 8.62%/yr vs 8.25%/yr for BOUT. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMCG charges 0.06%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 20.05%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 31.39%.

IMCG

1 день
-0.26%
1 месяц
8.33%
С начала года
20.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
23.35%
3 года*
18.91%
5 лет*
8.62%
10 лет*
14.46%

BOUT

1 день
-0.01%
1 месяц
5.85%
С начала года
31.39%
6 месяцев
30.30%
1 год
35.27%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCG и BOUT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-17.84%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.39%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%50.56%20.59%-29.80%

Correlation

The correlation between IMCG and BOUT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2018 г.

0.80

The correlation between IMCG and BOUT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCG и BOUT

Секторы
IMCG
BOUT

Технологии

30.4%
28.4%

Промышленность

26.6%
9.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.5%

Финансовые услуги

9.1%
22.9%

Здравоохранение

7.4%
2.6%

Сырьевые материалы

4.5%
9.9%

Недвижимость

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.7%
7.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.0%

Энергетика

2.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

1.2%
9.7%

Технологии

IMCG
30.4%
BOUT
28.4%

Промышленность

IMCG
26.6%
BOUT
9.7%

Потребительский циклический сектор

IMCG
10.0%
BOUT
8.5%

Финансовые услуги

IMCG
9.1%
BOUT
22.9%

Здравоохранение

IMCG
7.4%
BOUT
2.6%

Сырьевые материалы

IMCG
4.5%
BOUT
9.9%

Недвижимость

IMCG
3.4%
BOUT
3.5%

Коммунальные услуги

IMCG
2.7%
BOUT
7.0%

Коммуникационные услуги

IMCG
2.6%
BOUT
2.0%

Энергетика

IMCG
2.1%
BOUT
3.1%

Потребительский защитный сектор

IMCG
1.2%
BOUT
9.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SMHBOUT с SCHGBOUT с QQQ

Доходность на риск

IMCG vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCGBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.71

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.33

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.01

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

9.00

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCG vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOUT равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCGBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.41

+0.13

Просадки

Сравнение просадок IMCG и BOUT

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCGBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-36.75%

-22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-11.76%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-25.31%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-28.28%

-6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.01%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-12.29%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.93%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и BOUT

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 4.65%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCGBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.96%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

16.05%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

20.79%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

19.48%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

22.93%

-2.42%

Сравнение комиссий IMCG и BOUT

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и BOUT

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности BOUT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Часто задаваемые вопросы

IMCG and BOUT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOUT has higher volatility (5.96%) compared to IMCG (4.65%). In terms of maximum drawdown, IMCG dropped -58.96% vs BOUT's -36.75%.

On 5-year performance, IMCG leads with 8.62% vs 8.25% for BOUT. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCG has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMCG has performed better with a 8.62% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

IMCG has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.26% for BOUT.

IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.06% for IMCG and 0.80% for BOUT.

BOUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCG и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор