Сравнение IMCB с RUNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).
IMCB и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IMCB и RUNN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCB и RUNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.83% | 10.25% | 15.10% | 11.20% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -2.84% | 2.30% | 17.16% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCB показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.
IMCB
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 10.34%
RUNN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCB и RUNN
IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.
Доходность на риск
IMCB vs. RUNN — Ранг доходности на риск
IMCB
RUNN
Сравнение IMCB c RUNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCB | RUNN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.02 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.15 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.04 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 0.11 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCB | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.02 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.72 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IMCB и RUNN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCB и RUNN
Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности RUNN в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.37% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMCB и RUNN
Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и RUNN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCB | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -16.83% | -41.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -10.60% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -7.74% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -3.36% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.82% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCB и RUNN
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что IMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCB | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.42% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 9.85% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 16.68% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 13.87% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 13.87% | +5.75% |