PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с PTMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с PTMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index while PTMC tracks the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCB returned 11.36%/yr vs 6.14%/yr for PTMC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.60%/yr for PTMC.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и PTMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у PTMC с доходностью 14.52%. За последние 10 лет акции IMCB превзошли акции PTMC по среднегодовой доходности: 11.36% против 6.14% соответственно.

IMCB

1 день
0.70%
1 месяц
4.83%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.21%
1 год
24.38%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.36%

PTMC

1 день
0.39%
1 месяц
2.95%
С начала года
14.52%
6 месяцев
14.17%
1 год
19.55%
3 года*
10.29%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и PTMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.52%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		14.52%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%6.58%1.04%0.02%17.79%

Correlation

The correlation between IMCB and PTMC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.75

The correlation between IMCB and PTMC shifts across timeframes, from 0.74 (5 years) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMCB и PTMC

Секторы
IMCB
PTMC

Технологии

21.3%
16.4%

Промышленность

19.0%
23.6%

Финансовые услуги

12.0%
15.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.8%

Здравоохранение

7.9%
8.8%

Энергетика

7.4%
4.2%

Коммунальные услуги

6.2%
3.0%

Сырьевые материалы

5.3%
4.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.8%

Недвижимость

4.3%
7.0%

Коммуникационные услуги

2.3%
1.4%

Технологии

IMCB
21.3%
PTMC
16.4%

Промышленность

IMCB
19.0%
PTMC
23.6%

Финансовые услуги

IMCB
12.0%
PTMC
15.1%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.0%
PTMC
10.8%

Здравоохранение

IMCB
7.9%
PTMC
8.8%

Энергетика

IMCB
7.4%
PTMC
4.2%

Коммунальные услуги

IMCB
6.2%
PTMC
3.0%

Сырьевые материалы

IMCB
5.3%
PTMC
4.9%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
PTMC
4.8%

Недвижимость

IMCB
4.3%
PTMC
7.0%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.3%
PTMC
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC
Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с IJHPTMC с PTNQ

Доходность на риск

IMCB vs. PTMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c PTMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCBPTMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.29

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.96

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.21

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

8.09

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCB vs. PTMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа PTMC равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и PTMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCBPTMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.29

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.30

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IMCB и PTMC

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и PTMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBPTMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-20.53%

-38.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-8.89%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-15.31%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-16.93%

-8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-20.53%

-20.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-6.47%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.42%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и PTMC

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 3.24%, в то время как у Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBPTMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

4.28%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

11.43%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

15.17%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

13.15%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

12.98%

+6.66%

Сравнение комиссий IMCB и PTMC

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PTMC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и PTMC

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности PTMC в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.61%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IMCB and PTMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTMC has higher volatility (4.28%) compared to IMCB (3.24%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs PTMC's -20.53%.

On 10-year performance, IMCB leads with 11.36% vs 6.14% for PTMC. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCB has performed better with a 11.36% return vs 6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.

PTMC has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.21% for IMCB.

IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.60% for PTMC.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и PTMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор