PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с PEXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с PEXL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index while PEXL tracks the Pacer US Export Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMCB returned 8.89%/yr vs 12.34%/yr for PEXL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.60%/yr for PEXL.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и PEXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью 19.33%.

IMCB

1 день
0.49%
1 месяц
4.00%
С начала года
16.15%
6 месяцев
14.45%
1 год
22.88%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.89%
10 лет*
11.77%

PEXL

1 день
-0.25%
1 месяц
2.16%
С начала года
19.33%
6 месяцев
17.93%
1 год
43.06%
3 года*
20.58%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и PEXL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		16.15%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-13.33%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		19.33%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%

Correlation

The correlation between IMCB and PEXL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.88

The correlation between IMCB and PEXL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и PEXL

Секторы
IMCB
PEXL

Технологии

22.6%
58.8%

Промышленность

18.5%
6.1%

Финансовые услуги

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.1%
3.8%

Здравоохранение

7.9%
6.8%

Энергетика

6.7%
0.9%

Коммунальные услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.3%
3.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.9%

Недвижимость

4.3%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
13.9%

Технологии

IMCB
22.6%
PEXL
58.8%

Промышленность

IMCB
18.5%
PEXL
6.1%

Финансовые услуги

IMCB
11.9%
PEXL

-

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.1%
PEXL
3.8%

Здравоохранение

IMCB
7.9%
PEXL
6.8%

Энергетика

IMCB
6.7%
PEXL
0.9%

Коммунальные услуги

IMCB
6.0%
PEXL

-

Сырьевые материалы

IMCB
5.3%
PEXL
3.8%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
PEXL
5.9%

Недвижимость

IMCB
4.3%
PEXL

-

Коммуникационные услуги

IMCB
2.5%
PEXL
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Pacer US Export Leaders ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с VO
Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с VLIFXPEXL с DON

Доходность на риск

IMCB vs. PEXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c PEXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCBPEXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.25

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.00

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.79

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

15.61

-4.42

IMCB vs. PEXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEXL равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и PEXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCB и PEXL

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и PEXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBPEXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-36.76%

-22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-11.43%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-24.72%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-30.44%

+5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-3.61%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-6.69%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.77%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и PEXL

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 4.70%, в то время как у Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBPEXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

8.67%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

14.90%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

19.24%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

22.11%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

24.12%

-4.46%

Сравнение комиссий IMCB и PEXL

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PEXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и PEXL

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности PEXL в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.23%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.30%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMCB and PEXL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (8.67%) compared to IMCB (4.70%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs PEXL's -36.76%.

On 5-year performance, PEXL leads with 12.34% vs 8.89% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 12.34% return vs 8.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.

IMCB has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.30% for PEXL.

IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.60% for PEXL.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и PEXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор