PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с MIDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с MIDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and MIDE (Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index while MIDE tracks the S&P MidCap 400 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMCB returned 8.96%/yr vs 8.38%/yr for MIDE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for MIDE.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и MIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMCB показывает доходность 15.52%, а MIDE немного ниже – 14.80%.

IMCB

1 день
0.70%
1 месяц
4.83%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.21%
1 год
24.38%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.36%

MIDE

1 день
0.30%
1 месяц
4.11%
С начала года
14.80%
6 месяцев
14.92%
1 год
28.99%
3 года*
16.92%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и MIDE

2026 (YTD)20252024202320222021
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.52%10.25%15.10%16.37%-16.09%15.69%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		14.80%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.77%

Correlation

The correlation between IMCB and MIDE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.95

The correlation between IMCB and MIDE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и MIDE

Секторы
IMCB
MIDE

Технологии

21.3%
13.9%

Промышленность

19.0%
23.3%

Финансовые услуги

12.0%
16.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
12.1%

Здравоохранение

7.9%
9.9%

Энергетика

7.4%
5.7%

Коммунальные услуги

6.2%
1.7%

Сырьевые материалы

5.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.2%

Недвижимость

4.3%
8.8%

Коммуникационные услуги

2.3%
0.9%

Технологии

IMCB
21.3%
MIDE
13.9%

Промышленность

IMCB
19.0%
MIDE
23.3%

Финансовые услуги

IMCB
12.0%
MIDE
16.8%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.0%
MIDE
12.1%

Здравоохранение

IMCB
7.9%
MIDE
9.9%

Энергетика

IMCB
7.4%
MIDE
5.7%

Коммунальные услуги

IMCB
6.2%
MIDE
1.7%

Сырьевые материалы

IMCB
5.3%
MIDE
3.7%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
MIDE
3.2%

Недвижимость

IMCB
4.3%
MIDE
8.8%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.3%
MIDE
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC
Часто сравнивают с MIDE:
MIDE с PTMCMIDE с VOOMIDE с RWJMIDE с SIXLMIDE с PWCMIDE с ASHSMIDE с RSHO

Доходность на риск

IMCB vs. MIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c MIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCBMIDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.84

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.65

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.11

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

11.09

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCB vs. MIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIDE равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и MIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCBMIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.84

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IMCB и MIDE

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки MIDE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и MIDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBMIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-24.59%

-34.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-9.36%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-24.59%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-24.59%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-6.49%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.62%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и MIDE

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 3.24%, в то время как у Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBMIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

4.40%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

11.41%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

15.81%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

19.71%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

19.67%

-0.03%

Сравнение комиссий IMCB и MIDE

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MIDE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и MIDE

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности MIDE в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		1.31%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IMCB and MIDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MIDE has higher volatility (4.40%) compared to IMCB (3.24%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs MIDE's -24.59%.

On 5-year performance, IMCB leads with 8.96% vs 8.38% for MIDE. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMCB has performed better with a 8.96% return vs 8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for MIDE.

MIDE has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.21% for IMCB.

IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while MIDE tracks S&P MidCap 400 ESG Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.15% for MIDE.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и MIDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор