Сравнение IMCB с IBIT
IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IMCB returned 24.50% vs -43.08% for IBIT. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IMCB и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMCB показывает доходность 20.50%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
IMCB
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 15.72%
- С начала года
- 20.50%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 11.39%
- Всё время*
- 10.50%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
| $2.93M | $3.47M | $3.21M |
Сравнение доходности по годам IMCB и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 20.50% | 10.25% | 16.17% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IMCB and IBIT is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMCB vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IMCB
IBIT
Сравнение IMCB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMCB | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.84 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | -0.81 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | -1.23 | +13.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMCB и IBIT
Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMCB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -53.30% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -53.30% | +45.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -48.46% | +48.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -18.39% | +10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 35.07% | -33.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCB и IBIT
Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 2.98%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMCB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 8.34% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 33.03% | -22.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 44.38% | -31.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 49.50% | -31.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 49.50% | -29.89% |
Сравнение комиссий IMCB и IBIT
IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCB и IBIT
Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.19% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
IMCB and IBIT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to IMCB (2.98%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, IMCB leads with 24.50% vs -43.08% for IBIT. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMCB has performed better with a 24.50% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IMCB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for IBIT.
IMCB is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.25% for IBIT.
IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMCB и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор