Сравнение IMCB с IBIT
IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IMCB returned 22.88% vs -43.61% for IBIT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IMCB и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMCB показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
IMCB
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 14.45%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 11.77%
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMCB и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 16.15% | 10.25% | 16.17% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IMCB and IBIT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMCB vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IMCB
IBIT
Сравнение IMCB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMCB | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.84 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | -0.83 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | -1.42 | +12.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMCB и IBIT
Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMCB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -52.49% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -52.49% | +44.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -52.49% | +52.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -16.91% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 30.76% | -28.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCB и IBIT
Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 4.70%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMCB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 13.48% | -8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 34.60% | -24.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 44.48% | -31.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 50.25% | -32.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 50.25% | -30.59% |
Сравнение комиссий IMCB и IBIT
IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCB и IBIT
Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.23% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
IMCB and IBIT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.48%) compared to IMCB (4.70%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs IBIT's -52.49%.
On 1-year performance, IMCB leads with 22.88% vs -43.61% for IBIT. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMCB has performed better with a 22.88% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IMCB has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for IBIT.
IMCB is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.25% for IBIT.
IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMCB и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор