PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с CVMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с CVMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index while CVMC tracks the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMCB returned 18.27%/yr vs 16.86%/yr for CVMC. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for CVMC.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и CVMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMCB показывает доходность 15.52%, а CVMC немного выше – 16.18%.

IMCB

1 день
0.70%
1 месяц
4.83%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.21%
1 год
24.38%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.36%

CVMC

1 день
0.58%
1 месяц
5.33%
С начала года
16.18%
6 месяцев
16.14%
1 год
26.48%
3 года*
16.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и CVMC

2026 (YTD)202520242023
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.52%10.25%15.10%6.07%
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		16.18%9.52%12.57%4.40%

Correlation

The correlation between IMCB and CVMC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.98

The correlation between IMCB and CVMC has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и CVMC

Секторы
IMCB
CVMC

Технологии

21.3%
20.9%

Промышленность

19.0%
20.6%

Финансовые услуги

12.0%
13.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.0%

Здравоохранение

7.9%
10.1%

Энергетика

7.4%
1.1%

Коммунальные услуги

6.2%
6.0%

Сырьевые материалы

5.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.5%

Недвижимость

4.3%
7.1%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.9%

Технологии

IMCB
21.3%
CVMC
20.9%

Промышленность

IMCB
19.0%
CVMC
20.6%

Финансовые услуги

IMCB
12.0%
CVMC
13.1%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.0%
CVMC
10.0%

Здравоохранение

IMCB
7.9%
CVMC
10.1%

Энергетика

IMCB
7.4%
CVMC
1.1%

Коммунальные услуги

IMCB
6.2%
CVMC
6.0%

Сырьевые материалы

IMCB
5.3%
CVMC
2.6%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
CVMC
5.5%

Недвижимость

IMCB
4.3%
CVMC
7.1%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.3%
CVMC
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC
Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с VFIAXCVMC с FLQMCVMC с SDGCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с SCHH

Доходность на риск

IMCB vs. CVMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c CVMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCBCVMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.91

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.81

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.85

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

11.45

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCB vs. CVMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVMC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и CVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCBCVMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.91

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.78

-0.28

Просадки

Сравнение просадок IMCB и CVMC

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки CVMC в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и CVMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBCVMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-22.53%

-36.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-9.35%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-22.53%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-4.18%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.32%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и CVMC

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 3.24%, в то время как у Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBCVMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.77%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

10.52%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

13.90%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

16.45%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

16.45%

+3.19%

Сравнение комиссий IMCB и CVMC

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CVMC в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и CVMC

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности CVMC в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.16%1.39%1.21%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IMCB and CVMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CVMC has higher volatility (3.77%) compared to IMCB (3.24%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs CVMC's -22.53%.

On 3-year performance, IMCB leads with 18.27% vs 16.86% for CVMC. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IMCB has performed better with a 18.27% return vs 16.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for CVMC.

IMCB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 1.16% for CVMC.

IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while CVMC tracks Russell Midcap Index. They also come from different issuers: iShares and Calvert. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.15% for CVMC.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и CVMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор