PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMBBY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMBBY с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Brands PLC (IMBBY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности IMBBY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Brands PLC (IMBBY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMBBY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMBBY
Imperial Brands PLC		-2.03%38.90%47.56%0.53%22.09%14.14%-6.19%-10.65%-23.41%2.89%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, IMBBY показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции IMBBY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.34% против 14.06% соответственно.

IMBBY

1 день
-0.54%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.14%
1 год
15.50%
3 года*
28.76%
5 лет*
22.48%
10 лет*
4.34%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Brands PLC

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IMBBY:
IMBBY с MOIMBBY с HUMIMBBY с MAIMBBY с OIMBBY с TSLAIMBBY с VUAG.LIMBBY с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

IMBBY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMBBY
Ранг доходности на риск IMBBY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMBBY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMBBY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMBBY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMBBY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMBBY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMBBY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands PLC (IMBBY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMBBYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.96

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.49

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.53

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

7.27

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMBBY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMBBY на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMBBY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMBBYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.96

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.70

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.79

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.56

-0.37

Корреляция

Корреляция между IMBBY и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMBBY и SPY

Дивидендная доходность IMBBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMBBY
Imperial Brands PLC		5.21%5.37%6.04%7.62%7.03%8.58%9.92%10.41%7.93%5.03%4.54%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IMBBY и SPY

Максимальная просадка IMBBY за все время составила -65.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBBY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

IMBBYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.19%

-55.19%

-10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-12.05%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-24.50%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.19%

-33.72%

-31.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-5.53%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-9.09%

-17.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

2.54%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IMBBY и SPY

Imperial Brands PLC (IMBBY) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IMBBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMBBYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

5.35%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

9.50%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

19.06%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

17.06%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

17.92%

+6.29%