PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMBBY с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMBBY с FBTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Brands PLC (IMBBY) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).

FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IMBBY и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Brands PLC (IMBBY) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMBBY и FBTC

2026 (YTD)20252024
IMBBY
Imperial Brands PLC		-2.03%38.90%42.96%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		-22.13%-6.56%99.56%

Доходность по периодам

С начала года, IMBBY показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -22.13%.

IMBBY

1 день
-0.54%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.14%
1 год
15.50%
3 года*
28.76%
5 лет*
22.48%
10 лет*
4.34%

FBTC

1 день
0.56%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-22.13%
6 месяцев
-42.09%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Brands PLC

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

Часто сравнивают с IMBBY:
IMBBY с MOIMBBY с HUMIMBBY с MAIMBBY с OIMBBY с TSLAIMBBY с VUAG.LIMBBY с QQQ
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Доходность на риск

IMBBY vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMBBY
Ранг доходности на риск IMBBY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMBBY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMBBY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMBBY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMBBY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMBBY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMBBY c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands PLC (IMBBY) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMBBYFBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

-0.44

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

-0.37

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.96

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.36

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

-0.75

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMBBY vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMBBY на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMBBY и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMBBYFBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-0.44

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.36

-0.16

Корреляция

Корреляция между IMBBY и FBTC составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMBBY и FBTC

Дивидендная доходность IMBBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IMBBY
Imperial Brands PLC		5.21%5.37%6.04%7.62%7.03%8.58%9.92%10.41%7.93%5.03%4.54%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMBBY и FBTC

Максимальная просадка IMBBY за все время составила -65.19%, что больше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBBY и FBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

IMBBYFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.19%

-49.33%

-15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-49.33%

+33.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-45.76%

+36.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-14.18%

-12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

23.23%

-17.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IMBBY и FBTC

Текущая волатильность для Imperial Brands PLC (IMBBY) составляет 7.48%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что IMBBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMBBYFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

12.91%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

36.78%

-22.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

45.27%

-23.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

51.16%

-30.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

51.16%

-26.95%