PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMBBY с FBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMBBY с FBTC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Brands PLC (IMBBY) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).

FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMBBY или FBTC.

Корреляция

Корреляция между IMBBY и FBTC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IMBBY и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Brands PLC (IMBBY) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
82.85%
120.45%
IMBBY
FBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMBBY:

4.20

FBTC:

1.21

Коэф-т Сортино

IMBBY:

5.46

FBTC:

1.83

Коэф-т Омега

IMBBY:

1.76

FBTC:

1.22

Коэф-т Кальмара

IMBBY:

3.67

FBTC:

2.25

Коэф-т Мартина

IMBBY:

44.18

FBTC:

4.92

Индекс Язвы

IMBBY:

1.87%

FBTC:

12.87%

Дневная вол-ть

IMBBY:

19.36%

FBTC:

53.95%

Макс. просадка

IMBBY:

-65.18%

FBTC:

-28.21%

Текущая просадка

IMBBY:

-4.85%

FBTC:

-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, IMBBY показывает доходность 27.90%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью 10.47%.

IMBBY

С начала года

27.90%

1 месяц

9.39%

6 месяцев

36.55%

1 год

80.69%

5 лет

23.74%

10 лет

4.98%

FBTC

С начала года

10.47%

1 месяц

25.36%

6 месяцев

34.15%

1 год

64.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMBBY и FBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMBBY
Ранг риск-скорректированной доходности IMBBY, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMBBY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMBBY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMBBY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMBBY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMBBY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг риск-скорректированной доходности FBTC, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBTC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMBBY c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands PLC (IMBBY) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMBBY на текущий момент составляет 4.20, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMBBY и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27May 04
4.20
1.21
IMBBY
FBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMBBY и FBTC

Дивидендная доходность IMBBY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMBBY
Imperial Brands PLC		4.85%6.04%7.61%7.03%8.61%9.98%10.46%7.98%4.86%4.77%5.37%4.45%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMBBY и FBTC

Максимальная просадка IMBBY за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки FBTC в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBBY и FBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.85%
-3.44%
IMBBY
FBTC

Волатильность

Сравнение волатильности IMBBY и FBTC

Текущая волатильность для Imperial Brands PLC (IMBBY) составляет 5.84%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что IMBBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.84%
10.69%
IMBBY
FBTC