Сравнение IMBBY с FBTC
IMBBY (Imperial Brands PLC) is a stock, while FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Over the past year, IMBBY returned -1.50% vs -43.10% for FBTC. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IMBBY и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMBBY показывает доходность -9.17%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.99%.
IMBBY
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- -14.33%
- С начала года
- -9.17%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 24.37%
- 5 лет*
- 19.17%
- 10 лет*
- 3.75%
- Всё время*
- 3.83%
FBTC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -25.99%
- 1 год
- -43.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $188.68M | $190.65M | $235.91M | |
IMBBY Imperial Brands PLC | $7.60M | $9.04M | $8.79M |
Сравнение доходности по годам IMBBY и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IMBBY Imperial Brands PLC | -9.17% | 38.90% | 42.81% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.99% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between IMBBY and FBTC is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMBBY vs. FBTC — Ранг доходности на риск
IMBBY
FBTC
Сравнение IMBBY c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands PLC (IMBBY) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMBBY | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.84 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.81 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -1.23 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMBBY и FBTC
Максимальная просадка IMBBY за все время составила -65.19%, что больше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBBY и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMBBY | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.19% | -53.35% | -11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -53.35% | +33.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.23% | -48.45% | +32.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.04% | -18.31% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 35.03% | -25.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMBBY и FBTC
Imperial Brands PLC (IMBBY) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеют волатильность 8.45% и 8.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMBBY | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 8.24% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 32.97% | -15.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 44.28% | -22.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 49.36% | -28.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 49.36% | -25.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMBBY и FBTC
Дивидендная доходность IMBBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMBBY Imperial Brands PLC | 5.81% | 5.37% | 6.04% | 7.62% | 7.03% | 8.58% | 9.92% | 10.41% | 7.93% | 5.03% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
IMBBY and FBTC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMBBY has higher volatility (8.45%) compared to FBTC (8.24%). In terms of maximum drawdown, IMBBY dropped -65.19% vs FBTC's -53.35%.
IMBBY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMBBY и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор