PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMBBY с HUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IMBBY с HUM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IMBBY (Imperial Brands PLC) and HUM (Humana Inc.) are both stocks. IMBBY operates in Tobacco (Consumer Defensive), while HUM operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, IMBBY returned 3.75%/yr vs 8.27%/yr for HUM. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности IMBBY и HUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Brands PLC (IMBBY) и Humana Inc. (HUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMBBY показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у HUM с доходностью 43.10%. За последние 10 лет акции IMBBY уступали акциям HUM по среднегодовой доходности: 3.75% против 8.27% соответственно.

IMBBY

1 день
0.54%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
-14.33%
С начала года
-9.17%
1 год
-1.50%
3 года*
24.37%
5 лет*
19.17%
10 лет*
3.75%
Всё время*
3.83%

HUM

1 день
0.46%
1 месяц
-7.39%
6 месяцев
90.83%
С начала года
43.10%
1 год
45.03%
3 года*
-7.99%
5 лет*
-1.82%
10 лет*
8.27%
Всё время*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HUM

Humana Inc.
$667.54M$584.21M$557.70M

IMBBY

Imperial Brands PLC
$7.60M$9.04M$8.79M

Сравнение доходности по годам IMBBY и HUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMBBY
Imperial Brands PLC		-9.17%38.90%47.56%0.53%22.09%14.14%-6.19%-10.65%-23.41%2.89%
HUM
Humana Inc.		43.10%2.36%-43.96%-9.94%11.15%13.80%12.71%28.94%16.27%22.60%

Correlation

The correlation between IMBBY and HUM is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.01

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.07

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.13

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.13

The correlation between IMBBY and HUM shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMBBY:

$28.52B

HUM:

$43.69B

EPS

IMBBY:

£5.30

HUM:

$10.59

Коэффициент P/E

IMBBY:

5.21

HUM:

34.35

Коэффициент P/S

IMBBY:

0.59

HUM:

0.30

Коэффициент P/B

IMBBY:

5.47

HUM:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

IMBBY:

£38.07B

HUM:

$145.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMBBY:

£13.55B

HUM:

$19.89B

EBITDA (12 мес.)

IMBBY:

£8.33B

HUM:

$3.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Brands PLC

Humana Inc.

Часто сравнивают с IMBBY:
IMBBY с MOIMBBY с MAIMBBY с OIMBBY с TSLAIMBBY с FBTCIMBBY с QQQIMBBY с SPY
Часто сравнивают с HUM:
HUM с UNHHUM с CIHUM с CNCHUM с ^SP500TRHUM с ENSGHUM с VOOHUM с MNST

Доходность на риск

IMBBY vs. HUM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IMBBY
Ранг доходности на риск IMBBY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMBBY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMBBY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMBBY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMBBY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMBBY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HUM
Ранг доходности на риск HUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IMBBY c HUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands PLC (IMBBY) и Humana Inc. (HUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMBBYHUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.94

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
1.40

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.96

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

1.99

-2.14

IMBBY vs. HUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMBBY на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа HUM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMBBY и HUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMBBY и HUM

Максимальная просадка IMBBY за все время составила -65.19%, что меньше максимальной просадки HUM в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBBY и HUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMBBYHUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.19%

-85.10%

+19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-47.18%

+27.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-67.92%

+48.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-69.92%

+48.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.98%

-69.92%

+4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.23%

-32.63%

+16.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.04%

-27.16%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

22.75%

-12.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IMBBY и HUM

Текущая волатильность для Imperial Brands PLC (IMBBY) составляет 8.45%, в то время как у Humana Inc. (HUM) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что IMBBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMBBYHUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

11.53%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

30.00%

-12.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

48.37%

-26.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

37.81%

-16.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

34.51%

-10.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMBBY и HUM

Дивидендная доходность IMBBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности HUM в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUM
Humana Inc.		0.97%1.38%1.40%0.77%0.62%0.60%0.61%0.60%0.70%0.76%0.43%0.64%
IMBBY
Imperial Brands PLC		5.81%5.37%6.04%7.62%7.03%8.58%9.92%10.41%7.93%5.03%4.54%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMBBY и HUM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Brands PLC и Humana Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IMBBY и HUM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Imperial Brands PLC и Humana Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
IMBBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 9.22B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

HUM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Humana Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.50B при выручке в 40.87B, что соответствует валовой рентабельности в 13.5%.

IMBBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 9.22B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

HUM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Humana Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 40.87B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

IMBBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о чистой прибыли в 482.14M при выручке в 9.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

HUM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Humana Inc. сообщила о чистой прибыли в 693.00M при выручке в 40.87B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

Часто задаваемые вопросы

IMBBY and HUM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUM has higher volatility (11.53%) compared to IMBBY (8.45%). In terms of maximum drawdown, IMBBY dropped -65.19% vs HUM's -85.10%.

HUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMBBY и HUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор