Сравнение IMBBY с QQQ
IMBBY (Imperial Brands PLC) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, IMBBY returned 3.10%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMBBY и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMBBY показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции IMBBY уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.10% против 21.84% соответственно.
IMBBY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -15.14%
- 1 год
- -0.72%
- 3 года*
- 26.87%
- 5 лет*
- 17.36%
- 10 лет*
- 3.10%
QQQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение доходности по годам IMBBY и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBBY Imperial Brands PLC | -11.26% | 38.90% | 47.56% | 0.53% | 22.09% | 14.14% | -6.19% | -10.65% | -23.41% | 2.89% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 20.71% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between IMBBY and QQQ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.21 |
The correlation between IMBBY and QQQ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMBBY vs. QQQ — Ранг доходности на риск
IMBBY
QQQ
Сравнение IMBBY c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands PLC (IMBBY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMBBY | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.44 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.42 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 13.14 | -13.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMBBY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.57 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.98 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.41 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок IMBBY и QQQ
Максимальная просадка IMBBY за все время составила -65.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBBY и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMBBY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.19% | -82.97% | +17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.45% | -11.96% | -6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.89% | -22.77% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -35.12% | +13.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.98% | -35.12% | -29.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.16% | -0.74% | -17.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.22% | -32.78% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 3.11% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMBBY и QQQ
Imperial Brands PLC (IMBBY) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что IMBBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMBBY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 4.51% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 12.10% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 15.94% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 22.37% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 22.29% | +2.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMBBY и QQQ
Дивидендная доходность IMBBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности QQQ в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBBY Imperial Brands PLC | 5.99% | 5.37% | 6.04% | 7.62% | 7.03% | 8.58% | 9.92% | 10.41% | 7.93% | 5.03% | 4.54% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
IMBBY and QQQ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMBBY has higher volatility (7.39%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, IMBBY dropped -65.19% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMBBY и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор