PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMBBY с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMBBY с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Brands PLC (IMBBY) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности IMBBY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Brands PLC (IMBBY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMBBY и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMBBY
Imperial Brands PLC		-2.03%38.90%47.56%0.53%22.09%14.14%-6.19%-10.65%-23.41%2.89%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, IMBBY показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции IMBBY уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.34% против 18.99% соответственно.

IMBBY

1 день
-0.54%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.14%
1 год
15.50%
3 года*
28.76%
5 лет*
22.48%
10 лет*
4.34%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Brands PLC

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IMBBY:
IMBBY с MOIMBBY с HUMIMBBY с MAIMBBY с OIMBBY с TSLAIMBBY с VUAG.LIMBBY с FBTC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

IMBBY vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMBBY
Ранг доходности на риск IMBBY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMBBY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMBBY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMBBY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMBBY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMBBY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMBBY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands PLC (IMBBY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMBBYQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.07

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.66

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.00

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

7.32

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMBBY vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMBBY на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMBBY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMBBYQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.07

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.59

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.86

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.38

-0.18

Корреляция

Корреляция между IMBBY и QQQ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMBBY и QQQ

Дивидендная доходность IMBBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMBBY
Imperial Brands PLC		5.21%5.37%6.04%7.62%7.03%8.58%9.92%10.41%7.93%5.03%4.54%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок IMBBY и QQQ

Максимальная просадка IMBBY за все время составила -65.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBBY и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IMBBYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.19%

-82.97%

+17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-12.62%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-35.12%

+13.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.19%

-35.12%

-30.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-7.86%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-32.99%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

3.44%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IMBBY и QQQ

Imperial Brands PLC (IMBBY) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что IMBBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMBBYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

6.61%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

12.82%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

22.70%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

22.38%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

22.25%

+1.96%