Сравнение IMBBY с QQQ
IMBBY (Imperial Brands PLC) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, IMBBY returned 4.26%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMBBY и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMBBY показывает доходность -9.86%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции IMBBY уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.26% против 22.01% соответственно.
IMBBY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -10.25%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 25.28%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 4.26%
QQQ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 15.95%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 22.01%
Сравнение доходности по годам IMBBY и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBBY Imperial Brands PLC | -9.86% | 38.90% | 47.56% | 0.53% | 22.09% | 14.14% | -6.19% | -10.65% | -23.41% | 2.89% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.95% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between IMBBY and QQQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.21 |
The correlation between IMBBY and QQQ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMBBY vs. QQQ — Ранг доходности на риск
IMBBY
QQQ
Сравнение IMBBY c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands PLC (IMBBY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMBBY | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.71 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 10.01 | -10.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMBBY и QQQ
Максимальная просадка IMBBY за все время составила -65.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBBY и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMBBY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.19% | -82.97% | +17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.45% | -11.96% | -6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.89% | -22.77% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -35.12% | +13.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.98% | -35.12% | -29.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.87% | -4.66% | -12.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.16% | -32.72% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 3.23% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMBBY и QQQ
Текущая волатильность для Imperial Brands PLC (IMBBY) составляет 4.12%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что IMBBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMBBY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 9.17% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 14.54% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.65% | 17.95% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 22.69% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 22.41% | +1.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMBBY и QQQ
Дивидендная доходность IMBBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBBY Imperial Brands PLC | 5.90% | 5.37% | 6.04% | 7.62% | 7.03% | 8.58% | 9.92% | 10.41% | 7.93% | 5.03% | 4.54% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
IMBBY and QQQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (9.17%) compared to IMBBY (4.12%). In terms of maximum drawdown, IMBBY dropped -65.19% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMBBY и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор