PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMBBY с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IMBBY с O

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMBBY (Imperial Brands PLC) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. IMBBY operates in Tobacco (Consumer Defensive), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, IMBBY returned 3.10%/yr vs 4.67%/yr for O. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMBBY и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Brands PLC (IMBBY) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMBBY показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции IMBBY уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.10% против 4.67% соответственно.

IMBBY

1 день
-0.25%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-11.26%
6 месяцев
-15.14%
1 год
-0.72%
3 года*
26.87%
5 лет*
17.36%
10 лет*
3.10%

O

1 день
0.05%
1 месяц
-5.60%
С начала года
8.31%
6 месяцев
5.39%
1 год
12.81%
3 года*
5.58%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMBBY и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMBBY
Imperial Brands PLC		-11.26%38.90%47.56%0.53%22.09%14.14%-6.19%-10.65%-23.41%2.89%
O
Realty Income Corporation		8.31%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between IMBBY and O is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.26

Фундаментальные показатели

EPS

IMBBY:

$5.30

O:

$1.17

Коэффициент P/E

IMBBY:

6.84

O:

50.88

Коэффициент PEG

IMBBY:

2.74

O:

4.14

Коэффициент P/S

IMBBY:

0.78

O:

6.88

Общая выручка (12 мес.)

IMBBY:

$38.07B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMBBY:

$13.55B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

IMBBY:

$8.33B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Brands PLC

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с IMBBY:
IMBBY с MOIMBBY с HUMIMBBY с MAIMBBY с TSLAIMBBY с FBTCIMBBY с QQQIMBBY с VUAG.L
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

IMBBY vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMBBY
Ранг доходности на риск IMBBY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMBBY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMBBY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMBBY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMBBY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMBBY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMBBY c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands PLC (IMBBY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMBBYODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.81

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.15

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.16

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

2.91

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMBBY vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMBBY на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMBBY и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMBBYOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.81

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.13

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.18

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.48

-0.33

Просадки

Сравнение просадок IMBBY и O

Максимальная просадка IMBBY за все время составила -65.19%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBBY и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMBBYOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.19%

-48.45%

-16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.45%

-11.10%

-7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.89%

-26.49%

+7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-34.48%

+12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.98%

-48.28%

-16.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.16%

-10.39%

-7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.22%

-9.21%

-17.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

4.42%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IMBBY и O

Imperial Brands PLC (IMBBY) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что IMBBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMBBYOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

5.47%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

11.72%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

15.92%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

18.87%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

25.62%

-1.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMBBY и O

Дивидендная доходность IMBBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности O в 5.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMBBY
Imperial Brands PLC		5.99%5.37%6.04%7.62%7.03%8.58%9.92%10.41%7.93%5.03%4.54%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.42%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMBBY и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Brands PLC и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
9.22B
1.55B
(IMBBY) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IMBBY и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Imperial Brands PLC и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
33.0%
0
Активы портфеля
IMBBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 9.22B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IMBBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 9.22B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

IMBBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о чистой прибыли в 482.14M при выручке в 9.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

IMBBY and O have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMBBY has higher volatility (7.39%) compared to O (5.47%). In terms of maximum drawdown, IMBBY dropped -65.19% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMBBY и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор