Сравнение IMBBY с O
IMBBY (Imperial Brands PLC) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. IMBBY operates in Tobacco (Consumer Defensive), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, IMBBY returned 4.19%/yr vs 4.51%/yr for O. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMBBY и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMBBY показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции IMBBY уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.19% против 4.51% соответственно.
IMBBY
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- -5.16%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 4.19%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам IMBBY и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBBY Imperial Brands PLC | -5.16% | 38.90% | 47.56% | 0.53% | 22.09% | 14.14% | -6.19% | -10.65% | -23.41% | 2.89% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between IMBBY and O is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
IMBBY:
$29.71B
O:
$61.31B
IMBBY:
£5.30
O:
$1.32
IMBBY:
5.41
O:
49.88
IMBBY:
2.17
O:
4.06
IMBBY:
0.61
O:
6.74
IMBBY:
£38.07B
O:
$5.92B
IMBBY:
£13.55B
O:
$3.89B
IMBBY:
£8.33B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMBBY vs. O — Ранг доходности на риск
IMBBY
O
Сравнение IMBBY c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands PLC (IMBBY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMBBY | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.01 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 4.57 | -4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMBBY и O
Максимальная просадка IMBBY за все время составила -65.19%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBBY и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMBBY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.19% | -48.45% | -16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -11.10% | -8.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -26.49% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -34.48% | +12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.98% | -48.28% | -16.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.53% | -0.97% | -11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.10% | -9.19% | -16.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.16% | 4.86% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMBBY и O
Imperial Brands PLC (IMBBY) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что IMBBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMBBY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 6.93% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 13.10% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 16.74% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 19.06% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 25.67% | -1.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMBBY и O
Дивидендная доходность IMBBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBBY Imperial Brands PLC | 5.56% | 5.37% | 6.04% | 7.62% | 7.03% | 8.58% | 9.92% | 10.41% | 7.93% | 5.03% | 4.54% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMBBY и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Brands PLC и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMBBY и O
IMBBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 9.22B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IMBBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 9.22B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
IMBBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о чистой прибыли в 482.14M при выручке в 9.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
IMBBY and O have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMBBY has higher volatility (8.42%) compared to O (6.93%). In terms of maximum drawdown, IMBBY dropped -65.19% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMBBY и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор