Сравнение IMBBY с TSLA
IMBBY (Imperial Brands PLC) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. IMBBY operates in Tobacco (Consumer Defensive), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, IMBBY returned 3.10%/yr vs 39.76%/yr for TSLA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMBBY и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMBBY показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции IMBBY уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 3.10% против 39.76% соответственно.
IMBBY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -15.14%
- 1 год
- -0.72%
- 3 года*
- 26.87%
- 5 лет*
- 17.36%
- 10 лет*
- 3.10%
TSLA
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 15.95%
- 10 лет*
- 39.76%
Сравнение доходности по годам IMBBY и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBBY Imperial Brands PLC | -11.26% | 38.90% | 47.56% | 0.53% | 22.09% | 14.14% | -6.19% | -10.65% | -23.41% | 2.89% |
TSLA Tesla, Inc. | -6.95% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between IMBBY and TSLA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.13 |
The correlation between IMBBY and TSLA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMBBY:
$28.99B
TSLA:
$1.48T
IMBBY:
$5.30
TSLA:
$1.10
IMBBY:
6.84
TSLA:
381.15
IMBBY:
2.74
TSLA:
46.63
IMBBY:
0.78
TSLA:
15.09
IMBBY:
7.19
TSLA:
17.60
IMBBY:
$38.07B
TSLA:
$97.88B
IMBBY:
$13.55B
TSLA:
$18.66B
IMBBY:
$8.33B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMBBY vs. TSLA — Ранг доходности на риск
IMBBY
TSLA
Сравнение IMBBY c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands PLC (IMBBY) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMBBY | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.87 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 2.05 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMBBY | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.57 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.27 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.68 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.73 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок IMBBY и TSLA
Максимальная просадка IMBBY за все время составила -65.19%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBBY и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMBBY | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.19% | -73.63% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.45% | -29.93% | +11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.89% | -53.77% | +34.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -73.63% | +51.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.98% | -73.63% | +8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.16% | -14.58% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.22% | -22.73% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 12.80% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMBBY и TSLA
Текущая волатильность для Imperial Brands PLC (IMBBY) составляет 7.39%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что IMBBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMBBY | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 12.17% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 27.31% | -11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 46.38% | -25.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 58.82% | -37.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 59.10% | -34.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMBBY и TSLA
Дивидендная доходность IMBBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBBY Imperial Brands PLC | 5.99% | 5.37% | 6.04% | 7.62% | 7.03% | 8.58% | 9.92% | 10.41% | 7.93% | 5.03% | 4.54% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMBBY и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Brands PLC и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMBBY и TSLA
IMBBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 9.22B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
IMBBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 9.22B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
IMBBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о чистой прибыли в 482.14M при выручке в 9.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
IMBBY and TSLA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (12.17%) compared to IMBBY (7.39%). In terms of maximum drawdown, IMBBY dropped -65.19% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMBBY и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор