PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMBBY с SHOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IMBBY с SHOP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IMBBY (Imperial Brands PLC) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. IMBBY operates in Tobacco (Consumer Defensive), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, IMBBY returned 4.19%/yr vs 44.19%/yr for SHOP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMBBY и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Brands PLC (IMBBY) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMBBY показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -22.31%. За последние 10 лет акции IMBBY уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 4.19% против 44.19% соответственно.

IMBBY

1 день
5.01%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
-2.61%
С начала года
-5.16%
1 год
3.20%
3 года*
26.34%
5 лет*
19.65%
10 лет*
4.19%

SHOP

1 день
1.22%
1 месяц
10.45%
6 месяцев
-20.84%
С начала года
-22.31%
1 год
4.22%
3 года*
22.11%
5 лет*
-2.82%
10 лет*
44.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMBBY и SHOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMBBY
Imperial Brands PLC		-5.16%38.90%47.56%0.53%22.09%14.14%-6.19%-10.65%-23.41%2.89%
SHOP
Shopify Inc.		-22.31%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%37.08%135.60%

Correlation

The correlation between IMBBY and SHOP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.09

The correlation between IMBBY and SHOP shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMBBY:

$29.71B

SHOP:

$162.28B

EPS

IMBBY:

£5.30

SHOP:

$1.02

Коэффициент P/E

IMBBY:

5.41

SHOP:

122.72

Коэффициент PEG

IMBBY:

2.17

SHOP:

0.24

Коэффициент P/S

IMBBY:

0.61

SHOP:

17.78

Коэффициент P/B

IMBBY:

5.68

SHOP:

13.04

Общая выручка (12 мес.)

IMBBY:

£38.07B

SHOP:

$9.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMBBY:

£13.55B

SHOP:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

IMBBY:

£8.33B

SHOP:

$1.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Brands PLC

Shopify Inc.

Часто сравнивают с IMBBY:
IMBBY с MOIMBBY с HUMIMBBY с MAIMBBY с OIMBBY с TSLAIMBBY с FBTCIMBBY с QQQ
Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с CRMSHOP с SESHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW

Доходность на риск

IMBBY vs. SHOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMBBY
Ранг доходности на риск IMBBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMBBY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMBBY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMBBY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMBBY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMBBY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMBBY c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands PLC (IMBBY) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMBBYSHOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.07

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
0.52

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

0.09

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.35

0.17

+0.18

IMBBY vs. SHOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMBBY на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа SHOP равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMBBY и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMBBY и SHOP

Максимальная просадка IMBBY за все время составила -65.19%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBBY и SHOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMBBYSHOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.19%

-84.82%

+19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-46.71%

+26.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-46.71%

+26.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-84.82%

+63.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.98%

-84.82%

+19.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.53%

-30.14%

+17.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.10%

-28.28%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.16%

24.51%

-15.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IMBBY и SHOP

Текущая волатильность для Imperial Brands PLC (IMBBY) составляет 8.42%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что IMBBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMBBYSHOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

12.68%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

44.44%

-26.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

57.46%

-35.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

65.65%

-44.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

59.04%

-34.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMBBY и SHOP

Дивидендная доходность IMBBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IMBBY
Imperial Brands PLC		5.56%5.37%6.04%7.62%7.03%8.58%9.92%10.41%7.93%5.03%4.54%
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMBBY и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Brands PLC и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
9.22B
0
(IMBBY) Общая выручка
(SHOP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IMBBY значения в GBP, SHOP значения в USD

Часто задаваемые вопросы

IMBBY and SHOP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOP has higher volatility (12.68%) compared to IMBBY (8.42%). In terms of maximum drawdown, IMBBY dropped -65.19% vs SHOP's -84.82%.

IMBBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMBBY и SHOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор