PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMBBY с SHOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IMBBY с SHOP

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Brands PLC (IMBBY) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMBBY или SHOP.

Корреляция

Корреляция между IMBBY и SHOP составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IMBBY и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Brands PLC (IMBBY) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.45%
3,167.52%
IMBBY
SHOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMBBY:

4.83

SHOP:

0.32

Коэф-т Сортино

IMBBY:

6.17

SHOP:

0.90

Коэф-т Омега

IMBBY:

1.86

SHOP:

1.13

Коэф-т Кальмара

IMBBY:

3.16

SHOP:

0.29

Коэф-т Мартина

IMBBY:

49.86

SHOP:

1.32

Индекс Язвы

IMBBY:

1.84%

SHOP:

15.06%

Дневная вол-ть

IMBBY:

19.01%

SHOP:

61.21%

Макс. просадка

IMBBY:

-65.18%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

IMBBY:

0.00%

SHOP:

-50.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMBBY:

$32.24B

SHOP:

$109.32B

EPS

IMBBY:

$3.94

SHOP:

$1.55

Коэффициент P/E

IMBBY:

9.94

SHOP:

54.14

Коэффициент PEG

IMBBY:

1.65

SHOP:

1.12

Коэффициент P/S

IMBBY:

1.74

SHOP:

12.31

Коэффициент P/B

IMBBY:

4.52

SHOP:

9.27

Доходность по периодам

С начала года, IMBBY показывает доходность 24.53%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -21.09%.

IMBBY

С начала года

24.53%

1 месяц

8.33%

6 месяцев

37.06%

1 год

92.34%

5 лет

24.01%

10 лет

5.05%

SHOP

С начала года

-21.09%

1 месяц

-11.53%

6 месяцев

2.42%

1 год

22.37%

5 лет

9.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMBBY и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMBBY
Ранг риск-скорректированной доходности IMBBY, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMBBY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMBBY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMBBY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMBBY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMBBY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMBBY c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands PLC (IMBBY) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMBBY, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IMBBY: 4.83
SHOP: 0.37
Коэффициент Сортино IMBBY, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IMBBY: 6.17
SHOP: 0.95
Коэффициент Омега IMBBY, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IMBBY: 1.86
SHOP: 1.13
Коэффициент Кальмара IMBBY, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
IMBBY: 3.16
SHOP: 0.32
Коэффициент Мартина IMBBY, с текущим значением в 49.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IMBBY: 49.86
SHOP: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа IMBBY на текущий момент составляет 4.83, что выше коэффициента Шарпа SHOP равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMBBY и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.83
0.37
IMBBY
SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMBBY и SHOP

Дивидендная доходность IMBBY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMBBY
Imperial Brands PLC		4.98%6.04%7.61%7.03%8.61%9.98%10.46%7.98%4.86%4.77%5.37%4.45%
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMBBY и SHOP

Максимальная просадка IMBBY за все время составила -65.18%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBBY и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-50.37%
IMBBY
SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности IMBBY и SHOP

Текущая волатильность для Imperial Brands PLC (IMBBY) составляет 8.99%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 32.04%. Это указывает на то, что IMBBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.99%
32.04%
IMBBY
SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMBBY и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Brands PLC и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab