Сравнение IMBBY с SHOP
IMBBY (Imperial Brands PLC) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. IMBBY operates in Tobacco (Consumer Defensive), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, IMBBY returned 3.10%/yr vs 44.13%/yr for SHOP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMBBY и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMBBY показывает доходность -11.26%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -27.91%. За последние 10 лет акции IMBBY уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 3.10% против 44.13% соответственно.
IMBBY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -15.14%
- 1 год
- -0.72%
- 3 года*
- 26.87%
- 5 лет*
- 17.36%
- 10 лет*
- 3.10%
SHOP
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- -27.91%
- 6 месяцев
- -28.51%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- 44.13%
Сравнение доходности по годам IMBBY и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBBY Imperial Brands PLC | -11.26% | 38.90% | 47.56% | 0.53% | 22.09% | 14.14% | -6.19% | -10.65% | -23.41% | 2.89% |
SHOP Shopify Inc. | -27.91% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between IMBBY and SHOP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.09 |
The correlation between IMBBY and SHOP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMBBY:
$28.99B
SHOP:
$151.24B
IMBBY:
$5.30
SHOP:
$1.02
IMBBY:
6.84
SHOP:
113.91
IMBBY:
2.74
SHOP:
0.22
IMBBY:
0.78
SHOP:
16.50
IMBBY:
7.19
SHOP:
12.10
IMBBY:
$38.07B
SHOP:
$9.20B
IMBBY:
$13.55B
SHOP:
$5.93B
IMBBY:
$8.33B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMBBY vs. SHOP — Ранг доходности на риск
IMBBY
SHOP
Сравнение IMBBY c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands PLC (IMBBY) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMBBY | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.26 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 0.56 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMBBY | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.21 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | -0.01 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.75 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.70 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок IMBBY и SHOP
Максимальная просадка IMBBY за все время составила -65.19%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBBY и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMBBY | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.19% | -84.82% | +19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.45% | -46.71% | +28.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.89% | -46.71% | +27.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -84.82% | +63.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.98% | -84.82% | +19.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.16% | -35.18% | +17.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.22% | -28.21% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 21.47% | -14.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMBBY и SHOP
Текущая волатильность для Imperial Brands PLC (IMBBY) составляет 7.39%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что IMBBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMBBY | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 17.89% | -10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 43.39% | -27.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 57.22% | -36.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 65.52% | -44.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 59.05% | -34.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMBBY и SHOP
Дивидендная доходность IMBBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBBY Imperial Brands PLC | 5.99% | 5.37% | 6.04% | 7.62% | 7.03% | 8.58% | 9.92% | 10.41% | 7.93% | 5.03% | 4.54% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMBBY и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Brands PLC и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMBBY and SHOP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (17.89%) compared to IMBBY (7.39%). In terms of maximum drawdown, IMBBY dropped -65.19% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMBBY и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор