PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILTB с UTWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILTB и UTWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILTB и UTWY


2026 (YTD)202520242023
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
-0.57%7.22%-3.00%3.72%
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
-0.38%4.82%-4.92%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, ILTB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у UTWY с доходностью -0.38%.


ILTB

1 день
0.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-0.94%
1 год
2.46%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
1.54%

UTWY

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.84%
1 год
-0.30%
3 года*
-1.29%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

F/m US Treasury 20 Year Bond ETF

Сравнение комиссий ILTB и UTWY

ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии UTWY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ILTB vs. UTWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2020
Ранг коэф-та Мартина

UTWY
Ранг доходности на риск UTWY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILTB c UTWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILTBUTWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

-0.03

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

0.02

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.00

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.05

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

0.11

+1.09

ILTB vs. UTWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILTB на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа UTWY равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILTB и UTWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILTBUTWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-0.03

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.08

+0.42

Корреляция

Корреляция между ILTB и UTWY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILTB и UTWY

Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности UTWY в 4.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
4.94%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
4.68%4.62%4.56%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILTB и UTWY

Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки UTWY в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и UTWY.


Загрузка...

Показатели просадок


ILTBUTWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-18.19%

-18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-7.47%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-5.79%

-16.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-7.09%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.41%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ILTB и UTWY

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) имеют волатильность 3.39% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILTBUTWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.39%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

5.56%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

9.30%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

11.28%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

11.28%

+0.27%