Сравнение ILTB с PCL
ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both exchange-traded funds - ILTB is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD), while PCL is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM. ILTB is passively managed, while PCL is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ILTB charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности ILTB и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILTB показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 1.72%.
ILTB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- -2.83%
- 10 лет*
- 1.38%
PCL
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILTB и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 0.53% | 2.92% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 1.72% | 2.51% |
Correlation
The correlation between ILTB and PCL is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILTB vs. PCL — Ранг доходности на риск
ILTB
PCL
Сравнение ILTB c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILTB | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILTB | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.65 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ILTB и PCL
Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILTB | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -5.14% | -31.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.10% | -1.23% | -19.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -1.76% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ILTB и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILTB | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 7.87% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 7.87% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.56% | 7.87% | +3.69% |
Сравнение комиссий ILTB и PCL
ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILTB и PCL
Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности PCL в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.95% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.29% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ILTB and PCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ILTB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 4.95% for ILTB.
ILTB is categorized as Long-Term Bond, while PCL is Corporate Bonds. They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.06% for ILTB and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для ILTB и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор