PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILTB с IUS7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILTB с IUS7.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE).

ILTB и IUS7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. IUS7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Core. Фонд был запущен 15 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ILTB и IUS7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILTB и IUS7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		-0.57%7.22%-3.00%8.04%-26.62%-2.67%16.10%19.61%-5.10%11.24%
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		-1.35%14.18%5.35%10.14%-17.94%-2.59%5.35%16.28%-5.81%10.28%
Разные валюты инструментов

ILTB торгуется в USD, в то время как IUS7.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUS7.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ILTB показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у IUS7.DE с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции ILTB уступали акциям IUS7.DE по среднегодовой доходности: 1.54% против 3.26% соответственно.

ILTB

1 день
0.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-0.94%
1 год
2.46%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
1.54%

IUS7.DE

1 день
0.77%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.39%
1 год
9.19%
3 года*
8.62%
5 лет*
1.95%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с ILTB:
ILTB с IMTBILTB с TLTILTB с VCLTILTB с DIALILTB с BLVILTB с IEFILTB с BND
Часто сравнивают с IUS7.DE:
IUS7.DE с VGEM.DEIUS7.DE с IEFIUS7.DE с LQDIUS7.DE с SXR8.DEIUS7.DE с IGIBIUS7.DE с TLTIUS7.DE с JGPI.DE

Сравнение комиссий ILTB и IUS7.DE

ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IUS7.DE в 0.45%.

IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Доходность на риск

ILTB vs. IUS7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IUS7.DE
Ранг доходности на риск IUS7.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS7.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS7.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS7.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS7.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS7.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILTB c IUS7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILTBIUS7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.14

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.58

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.69

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

8.37

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILTB vs. IUS7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILTB на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа IUS7.DE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILTB и IUS7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILTBIUS7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.14

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.21

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.29

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.55

-0.21

Корреляция

Корреляция между ILTB и IUS7.DE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILTB и IUS7.DE

Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности IUS7.DE в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		4.94%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		5.93%6.10%5.62%5.77%5.63%3.80%4.17%4.72%4.70%5.11%5.29%4.71%

Просадки

Сравнение просадок ILTB и IUS7.DE

Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки IUS7.DE в -28.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и IUS7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ILTBIUS7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-27.13%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-8.67%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

-15.90%

-19.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-27.13%

-9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-2.54%

-19.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-6.53%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.61%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ILTB и IUS7.DE

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ILTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILTBIUS7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.66%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

3.99%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

8.06%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

9.23%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

11.31%

+0.24%