Сравнение ILTB с FBTC
ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - ILTB is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD), while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, ILTB returned 5.16% vs -46.29% for FBTC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ILTB charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности ILTB и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILTB показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.63%.
ILTB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.64%
- С начала года
- -0.63%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- -3.93%
- 10 лет*
- 0.79%
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILTB и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | -0.63% | 7.22% | -0.87% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between ILTB and FBTC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILTB vs. FBTC — Ранг доходности на риск
ILTB
FBTC
Сравнение ILTB c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILTB | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.82 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.87 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | -1.40 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILTB и FBTC
Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILTB | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -53.35% | +16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -53.35% | +47.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.01% | -48.89% | +26.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -17.64% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 33.11% | -30.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILTB и FBTC
Текущая волатильность для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) составляет 2.14%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что ILTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILTB | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 10.78% | -8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 34.75% | -28.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 44.27% | -36.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 49.78% | -37.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.53% | 49.78% | -38.25% |
Сравнение комиссий ILTB и FBTC
ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILTB и FBTC
Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 5.02% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
ILTB and FBTC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (10.78%) compared to ILTB (2.14%). In terms of maximum drawdown, ILTB dropped -36.88% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, ILTB leads with 5.16% vs -46.29% for FBTC. On fees, ILTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ILTB has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILTB has performed better with a 5.16% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
ILTB has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.00% for FBTC.
ILTB is categorized as Long-Term Bond, while FBTC is Cryptocurrency. ILTB tracks Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD), while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.06% for ILTB and 0.25% for FBTC.
ILTB currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILTB и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор