Сравнение ILTB с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
ILTB и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ILTB и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILTB и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | -0.10% | 7.22% | -3.00% | 8.04% | -26.62% | -2.67% | 16.10% | 19.61% | -5.10% | 11.24% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.34% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, ILTB показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции ILTB уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.57% против 2.80% соответственно.
ILTB
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -2.55%
- 10 лет*
- 1.57%
FBND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILTB и FBND
ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
ILTB vs. FBND — Ранг доходности на риск
ILTB
FBND
Сравнение ILTB c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILTB | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.08 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.51 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.71 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 5.27 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILTB | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.08 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.18 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.46 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ILTB и FBND составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILTB и FBND
Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности FBND в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.91% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.72% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок ILTB и FBND
Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILTB | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -17.25% | -19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -2.79% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.22% | -17.25% | -17.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -17.25% | -19.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.59% | -1.59% | -20.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -3.38% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 0.90% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILTB и FBND
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что ILTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILTB | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 1.68% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 2.62% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 4.44% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 5.90% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 6.08% | +5.47% |