PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILTB с DTLE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILTB с DTLE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L).

ILTB и DTLE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. DTLE.L управляется iShares.

Доходность

Сравнение доходности ILTB и DTLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILTB и DTLE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		-0.57%7.22%-3.00%8.04%-26.62%-2.67%16.10%19.61%-5.10%2.17%
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		-2.31%15.98%-14.67%2.57%-36.47%-11.73%25.40%10.10%-8.92%1.21%
Разные валюты инструментов

ILTB торгуется в USD, в то время как DTLE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ILTB показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у DTLE.L с доходностью -2.31%.

ILTB

1 день
0.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-0.94%
1 год
2.46%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
1.54%

DTLE.L

1 день
0.70%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-2.61%
1 год
4.31%
3 года*
-2.22%
5 лет*
-7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

Часто сравнивают с ILTB:
ILTB с IMTBILTB с TLTILTB с VCLTILTB с DIALILTB с BLVILTB с IEFILTB с BND
Часто сравнивают с DTLE.L:
DTLE.L с TLTDTLE.L с VLB.TODTLE.L с ZTENDTLE.L с IBGKDTLE.L с CEMC.DEDTLE.L с ZLC.TODTLE.L с DGRO

Сравнение комиссий ILTB и DTLE.L

ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DTLE.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Доходность на риск

ILTB vs. DTLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DTLE.L
Ранг доходности на риск DTLE.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILTB c DTLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILTBDTLE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.29

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

0.51

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.47

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

1.07

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILTB vs. DTLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILTB на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTLE.L равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILTB и DTLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILTBDTLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.29

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.44

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.22

+0.57

Корреляция

Корреляция между ILTB и DTLE.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILTB и DTLE.L

Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности DTLE.L в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		4.94%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		4.22%4.18%4.75%3.75%3.05%1.76%1.69%2.50%2.88%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILTB и DTLE.L

Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки DTLE.L в -56.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и DTLE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ILTBDTLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-52.29%

+15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-10.27%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

-45.70%

+10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-47.52%

+25.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-25.49%

+15.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

5.69%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ILTB и DTLE.L

Текущая волатильность для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) составляет 3.39%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что ILTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILTBDTLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.86%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

8.75%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

14.95%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

17.92%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

17.97%

-6.42%