PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DTLE.L с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DTLE.L и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLE.L и DGRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist
-1.04%2.25%-9.05%-0.58%-32.40%-5.28%15.20%12.29%-4.46%-0.11%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
3.16%1.96%24.32%7.16%-2.20%36.12%0.47%32.80%2.20%6.85%
Разные валюты инструментов

DTLE.L торгуется в EUR, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTLE.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 3.18%.


DTLE.L

1 день
0.33%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.47%
1 год
-2.92%
3 года*
-4.38%
5 лет*
-7.63%
10 лет*

DGRO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.44%
С начала года
3.18%
6 месяцев
5.37%
1 год
8.66%
3 года*
12.16%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий DTLE.L и DGRO

DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DTLE.L vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTLE.L
Ранг доходности на риск DTLE.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLE.L c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTLE.LDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.52

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

0.80

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.12

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.65

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

2.40

-2.92

DTLE.L vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLE.L на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLE.L и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DTLE.LDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.52

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.76

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.76

-1.00

Корреляция

Корреляция между DTLE.L и DGRO составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLE.L и DGRO

Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности DGRO в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist
4.22%4.18%4.75%3.75%3.05%1.76%1.69%2.50%2.88%0.51%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок DTLE.L и DGRO

Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки DGRO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


DTLE.LDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.29%

-35.10%

-17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-10.92%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

-19.31%

-26.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.52%

-4.70%

-42.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.49%

-3.48%

-22.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

2.37%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLE.L и DGRO

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что DTLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DTLE.LDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.91%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

7.76%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

16.83%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

13.96%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

17.36%

-1.77%