PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с LOWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILOW с LOWV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV).

ILOW и LOWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г.. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ILOW и LOWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILOW и LOWV

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.67%26.99%-1.37%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у LOWV с доходностью -4.98%.

ILOW

1 день
1.50%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.88%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

AB US Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с SCHYILOW с LVHIILOW с IDLVILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с EYEGILOW с FWD
Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY

Сравнение комиссий ILOW и LOWV

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LOWV в 0.48%.

ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF

Доходность на риск

ILOW vs. LOWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c LOWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWLOWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.50

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.81

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

0.74

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

2.89

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. LOWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа LOWV равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и LOWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWLOWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.50

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.29

-0.23

Корреляция

Корреляция между ILOW и LOWV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и LOWV

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности LOWV в 0.98%

TTM202520242023
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.58%1.60%0.78%0.00%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%

Просадки

Сравнение просадок ILOW и LOWV

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки LOWV в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и LOWV.

Загрузка...

Показатели просадок

ILOWLOWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-13.87%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-10.23%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-6.79%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-1.52%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.62%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и LOWV

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILOWLOWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

4.48%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

8.35%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

14.89%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

12.09%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

12.09%

+2.22%